← Neueste Signale

Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

664
bewertete Signale
96,1 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

Seit 2013 wurden 664 Signale eröffnet. · Mega-Cap · 20–30% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

6 Signale

100 %
5%
Median 7 T.
100 %
10%
Median 13 T.
100 %
15%
Median 24 T.
100 %
20%
Median 29 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

67 Signale

100 %
5%
Median 5 T.
100 %
10%
Median 14 T.
100 %
15%
Median 35 T.
100 %
20%
Median 79 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

340 Signale

98 %
5%
Median 9 T.
97 %
10%
Median 27 T.
95 %
15%
Median 52 T.
94 %
20%
Median 79 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

451 Signale

97 %
5%
Median 10 T.
96 %
10%
Median 31 T.
94 %
15%
Median 52 T.
92 %
20%
Median 85 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

284 Signale

97 %
5%
Median 12 T.
96 %
10%
Median 34 T.
95 %
15%
Median 55 T.
93 %
20%
Median 79 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

533 Signale

97 %
5%
Median 10 T.
96 %
10%
Median 31 T.
94 %
15%
Median 51 T.
91 %
20%
Median 79 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

511 Signale

97 %
5%
Median 10 T.
95 %
10%
Median 31 T.
93 %
15%
Median 51 T.
91 %
20%
Median 81 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

490 Signale

97 %
5%
Median 11 T.
96 %
10%
Median 34 T.
93 %
15%
Median 56 T.
90 %
20%
Median 88 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

199 Signale

96 %
5%
Median 10 T.
96 %
10%
Median 27 T.
93 %
15%
Median 47 T.
88 %
20%
Median 79 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

452 Signale

96 %
5%
Median 10 T.
95 %
10%
Median 33 T.
93 %
15%
Median 52 T.
90 %
20%
Median 86 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

359 Signale

96 %
5%
Median 10 T.
94 %
10%
Median 36 T.
91 %
15%
Median 58 T.
88 %
20%
Median 87 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

21 Signale

95 %
5%
Median 32 T.
71 %
10%
Median 105 T.
43 %
15%
Median 43 T.
33 %
20%
Median 35 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

61 Signale

85 %
5%
Median 24 T.
70 %
10%
Median 52 T.
52 %
15%
Median 57 T.
39 %
20%
Median 54 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

Die neuesten Signale ansehen

Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.