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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

3.030
bewertete Signale
95,2 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

Seit 2013 wurden 3.030 Signale eröffnet. · Mega-Cap · jede Abweichung von dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

12 Signale

100 %
5%
Median 10 T.
100 %
10%
Median 15 T.
100 %
15%
Median 29 T.
83 %
20%
Median 69 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

415 Signale

98 %
5%
Median 13 T.
95 %
10%
Median 39 T.
92 %
15%
Median 64 T.
89 %
20%
Median 99 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

1.122 Signale

97 %
5%
Median 15 T.
95 %
10%
Median 42 T.
92 %
15%
Median 76 T.
89 %
20%
Median 118 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

1.565 Signale

97 %
5%
Median 16 T.
94 %
10%
Median 49 T.
90 %
15%
Median 79 T.
85 %
20%
Median 124 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

2.442 Signale

96 %
5%
Median 18 T.
93 %
10%
Median 49 T.
89 %
15%
Median 81 T.
84 %
20%
Median 125 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

2.135 Signale

96 %
5%
Median 19 T.
93 %
10%
Median 51 T.
89 %
15%
Median 79 T.
84 %
20%
Median 126 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

717 Signale

96 %
5%
Median 14 T.
94 %
10%
Median 42 T.
91 %
15%
Median 70 T.
87 %
20%
Median 103 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

2.412 Signale

96 %
5%
Median 20 T.
92 %
10%
Median 52 T.
88 %
15%
Median 84 T.
83 %
20%
Median 132 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

2.205 Signale

96 %
5%
Median 21 T.
92 %
10%
Median 55 T.
88 %
15%
Median 89 T.
83 %
20%
Median 140 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

2.364 Signale

96 %
5%
Median 20 T.
92 %
10%
Median 54 T.
87 %
15%
Median 85 T.
83 %
20%
Median 134 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

1.899 Signale

95 %
5%
Median 21 T.
91 %
10%
Median 56 T.
86 %
15%
Median 91 T.
80 %
20%
Median 142 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

75 Signale

95 %
5%
Median 21 T.
79 %
10%
Median 50 T.
69 %
15%
Median 87 T.
60 %
20%
Median 129 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

227 Signale

84 %
5%
Median 26 T.
68 %
10%
Median 56 T.
56 %
15%
Median 83 T.
42 %
20%
Median 124 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.