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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

17.839
bewertete Signale
89,1 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

Seit 2013 wurden 17.839 Signale eröffnet. · Mid-Cap · jede Abweichung von dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

246 Signale

93 %
5%
Median 13 T.
85 %
10%
Median 37 T.
78 %
15%
Median 63 T.
71 %
20%
Median 81 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

8.698 Signale

92 %
5%
Median 14 T.
86 %
10%
Median 34 T.
81 %
15%
Median 58 T.
76 %
20%
Median 78 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

39 Signale

90 %
5%
Median 11 T.
77 %
10%
Median 53 T.
69 %
15%
Median 84 T.
62 %
20%
Median 126 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

232 Signale

90 %
5%
Median 13 T.
81 %
10%
Median 34 T.
71 %
15%
Median 71 T.
61 %
20%
Median 99 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

561 Signale

89 %
5%
Median 13 T.
81 %
10%
Median 36 T.
73 %
15%
Median 62 T.
65 %
20%
Median 82 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

744 Signale

88 %
5%
Median 10 T.
80 %
10%
Median 27 T.
74 %
15%
Median 48 T.
68 %
20%
Median 83 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

3.369 Signale

88 %
5%
Median 14 T.
79 %
10%
Median 31 T.
72 %
15%
Median 56 T.
64 %
20%
Median 80 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

383 Signale

87 %
5%
Median 11 T.
81 %
10%
Median 23 T.
74 %
15%
Median 35 T.
68 %
20%
Median 50 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

2.285 Signale

87 %
5%
Median 13 T.
79 %
10%
Median 32 T.
71 %
15%
Median 56 T.
63 %
20%
Median 85 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

5.086 Signale

86 %
5%
Median 16 T.
77 %
10%
Median 40 T.
69 %
15%
Median 70 T.
61 %
20%
Median 102 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

899 Signale

85 %
5%
Median 13 T.
75 %
10%
Median 28 T.
67 %
15%
Median 50 T.
58 %
20%
Median 69 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

1.661 Signale

85 %
5%
Median 14 T.
75 %
10%
Median 35 T.
68 %
15%
Median 60 T.
58 %
20%
Median 77 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

731 Signale

84 %
5%
Median 14 T.
71 %
10%
Median 35 T.
62 %
15%
Median 57 T.
52 %
20%
Median 83 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.