Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

17.839
sinais avaliados: 89,1%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

17.839 sinais abertos desde 2013 · Mid cap · qualquer diferença em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

246 sinais

93%

mediana de 13d

85%

10%

mediana de 37d

78%

15%

mediana de 63d

71%

20%

mediana de 81d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

8.698 sinais

92%

mediana de 14d

86%

10%

mediana de 34d

81%

15%

mediana de 58d

76%

20%

mediana de 78d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

39 sinais

90%

mediana de 11d

77%

10%

mediana de 53d

69%

15%

mediana de 84d

62%

20%

mediana de 126d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

232 sinais

90%

mediana de 13d

81%

10%

mediana de 34d

71%

15%

mediana de 71d

61%

20%

mediana de 99d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

561 sinais

89%

mediana de 13d

81%

10%

mediana de 36d

73%

15%

mediana de 62d

65%

20%

mediana de 82d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

744 sinais

88%

mediana de 10d

80%

10%

mediana de 27d

74%

15%

mediana de 48d

68%

20%

mediana de 83d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

3.369 sinais

88%

mediana de 14d

79%

10%

mediana de 31d

72%

15%

mediana de 56d

64%

20%

mediana de 80d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

383 sinais

87%

mediana de 11d

81%

10%

mediana de 23d

74%

15%

mediana de 35d

68%

20%

mediana de 50d

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

2.285 sinais

87%

mediana de 13d

79%

10%

mediana de 32d

71%

15%

mediana de 56d

63%

20%

mediana de 85d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

5.086 sinais

86%

mediana de 16d

77%

10%

mediana de 40d

69%

15%

mediana de 70d

61%

20%

mediana de 102d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

899 sinais

85%

mediana de 13d

75%

10%

mediana de 28d

67%

15%

mediana de 50d

58%

20%

mediana de 69d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

1.661 sinais

85%

mediana de 14d

75%

10%

mediana de 35d

68%

15%

mediana de 60d

58%

20%

mediana de 77d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

731 sinais

84%

mediana de 14d

71%

10%

mediana de 35d

62%

15%

mediana de 57d

52%

20%

mediana de 83d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.