Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

25.337
sinais avaliados: 91,2%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

25.337 sinais abertos desde 2013 · Alta capitalização · qualquer diferença em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

6.580 sinais

93%

mediana de 17d

87%

10%

mediana de 42d

82%

15%

mediana de 70d

76%

20%

mediana de 97d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

1.684 sinais

93%

mediana de 16d

86%

10%

mediana de 42d

79%

15%

mediana de 63d

72%

20%

mediana de 90d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

11.948 sinais

91%

mediana de 20d

84%

10%

mediana de 50d

77%

15%

mediana de 84d

69%

20%

mediana de 122d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

11.414 sinais

91%

mediana de 19d

84%

10%

mediana de 47d

77%

15%

mediana de 77d

70%

20%

mediana de 113d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

6.253 sinais

91%

mediana de 22d

83%

10%

mediana de 56d

75%

15%

mediana de 91d

67%

20%

mediana de 143d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

5.453 sinais

91%

mediana de 21d

83%

10%

mediana de 51d

75%

15%

mediana de 85d

68%

20%

mediana de 131d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

1.263 sinais

91%

mediana de 13d

85%

10%

mediana de 39d

78%

15%

mediana de 70d

71%

20%

mediana de 97d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

8.367 sinais

91%

mediana de 20d

84%

10%

mediana de 49d

77%

15%

mediana de 81d

70%

20%

mediana de 119d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

9.929 sinais

91%

mediana de 19d

83%

10%

mediana de 49d

75%

15%

mediana de 83d

67%

20%

mediana de 121d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

3.379 sinais

90%

mediana de 17d

83%

10%

mediana de 46d

75%

15%

mediana de 77d

67%

20%

mediana de 109d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

331 sinais

90%

mediana de 12d

85%

10%

mediana de 34d

78%

15%

mediana de 71d

72%

20%

mediana de 94d

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

1.133 sinais

87%

mediana de 18d

75%

10%

mediana de 36d

64%

15%

mediana de 84d

54%

20%

mediana de 120d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

3.112 sinais

86%

mediana de 21d

75%

10%

mediana de 48d

63%

15%

mediana de 93d

53%

20%

mediana de 130d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.