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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

25.337
bewertete Signale
91,2 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

Seit 2013 wurden 25.337 Signale eröffnet. · Large-Cap · jede Abweichung von dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

6.580 Signale

93 %
5%
Median 17 T.
87 %
10%
Median 42 T.
82 %
15%
Median 70 T.
76 %
20%
Median 97 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

1.684 Signale

93 %
5%
Median 16 T.
86 %
10%
Median 42 T.
79 %
15%
Median 63 T.
72 %
20%
Median 90 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

11.948 Signale

91 %
5%
Median 20 T.
84 %
10%
Median 50 T.
77 %
15%
Median 84 T.
69 %
20%
Median 122 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

11.414 Signale

91 %
5%
Median 19 T.
84 %
10%
Median 47 T.
77 %
15%
Median 77 T.
70 %
20%
Median 113 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

6.253 Signale

91 %
5%
Median 22 T.
83 %
10%
Median 56 T.
75 %
15%
Median 91 T.
67 %
20%
Median 143 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

5.453 Signale

91 %
5%
Median 21 T.
83 %
10%
Median 51 T.
75 %
15%
Median 85 T.
68 %
20%
Median 131 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

1.263 Signale

91 %
5%
Median 13 T.
85 %
10%
Median 39 T.
78 %
15%
Median 70 T.
71 %
20%
Median 97 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

8.367 Signale

91 %
5%
Median 20 T.
84 %
10%
Median 49 T.
77 %
15%
Median 81 T.
70 %
20%
Median 119 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

9.929 Signale

91 %
5%
Median 19 T.
83 %
10%
Median 49 T.
75 %
15%
Median 83 T.
67 %
20%
Median 121 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

3.379 Signale

90 %
5%
Median 17 T.
83 %
10%
Median 46 T.
75 %
15%
Median 77 T.
67 %
20%
Median 109 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

331 Signale

90 %
5%
Median 12 T.
85 %
10%
Median 34 T.
78 %
15%
Median 71 T.
72 %
20%
Median 94 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

1.133 Signale

87 %
5%
Median 18 T.
75 %
10%
Median 36 T.
64 %
15%
Median 84 T.
54 %
20%
Median 120 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

3.112 Signale

86 %
5%
Median 21 T.
75 %
10%
Median 48 T.
63 %
15%
Median 93 T.
53 %
20%
Median 130 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.