Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

15.809
sinais avaliados: 89,1%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

15.809 sinais abertos desde 2013 · Baixa capitalização · qualquer diferença em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

2.745 sinais

93%

mediana de 12d

87%

10%

mediana de 28d

82%

15%

mediana de 50d

75%

20%

mediana de 73d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

5.675 sinais

92%

mediana de 14d

86%

10%

mediana de 33d

81%

15%

mediana de 57d

75%

20%

mediana de 85d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

258 sinais

90%

mediana de 8d

81%

10%

mediana de 20d

72%

15%

mediana de 33d

66%

20%

mediana de 52d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

8.346 sinais

88%

mediana de 13d

80%

10%

mediana de 29d

74%

15%

mediana de 49d

68%

20%

mediana de 66d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

537 sinais

85%

mediana de 12d

74%

10%

mediana de 25d

67%

15%

mediana de 44d

58%

20%

mediana de 61d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

65 sinais

85%

mediana de 18d

72%

10%

mediana de 49d

55%

15%

mediana de 57d

43%

20%

mediana de 64d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

1.454 sinais

84%

mediana de 10d

75%

10%

mediana de 22d

67%

15%

mediana de 38d

59%

20%

mediana de 55d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

134 sinais

84%

mediana de 9d

74%

10%

mediana de 20d

66%

15%

mediana de 31d

54%

20%

mediana de 46d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

443 sinais

83%

mediana de 10d

72%

10%

mediana de 25d

64%

15%

mediana de 45d

59%

20%

mediana de 57d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

669 sinais

83%

mediana de 8d

74%

10%

mediana de 20d

67%

15%

mediana de 37d

58%

20%

mediana de 55d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

115 sinais

80%

mediana de 8d

73%

10%

mediana de 17d

62%

15%

mediana de 32d

56%

20%

mediana de 41d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

236 sinais

77%

mediana de 9d

64%

10%

mediana de 25d

52%

15%

mediana de 35d

45%

20%

mediana de 45d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

20 sinais

65%

mediana de 8d

50%

10%

mediana de 22d

20%

15%

mediana de 33d

20%

mediana de 39d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.