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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

18.868
bewertete Signale
90,6 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

Seit 2013 wurden 18.868 Signale eröffnet. · Alle Größen · 20–30% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

1.775 Signale

95 %
5%
Median 11 T.
89 %
10%
Median 33 T.
83 %
15%
Median 57 T.
78 %
20%
Median 86 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

1.547 Signale

95 %
5%
Median 10 T.
89 %
10%
Median 30 T.
83 %
15%
Median 52 T.
77 %
20%
Median 79 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

1.300 Signale

94 %
5%
Median 9 T.
89 %
10%
Median 28 T.
83 %
15%
Median 49 T.
79 %
20%
Median 77 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

907 Signale

93 %
5%
Median 11 T.
88 %
10%
Median 28 T.
83 %
15%
Median 49 T.
77 %
20%
Median 72 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

3.029 Signale

93 %
5%
Median 11 T.
86 %
10%
Median 30 T.
81 %
15%
Median 54 T.
75 %
20%
Median 79 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

3.147 Signale

92 %
5%
Median 11 T.
86 %
10%
Median 29 T.
80 %
15%
Median 50 T.
74 %
20%
Median 79 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

4.017 Signale

92 %
5%
Median 11 T.
86 %
10%
Median 30 T.
81 %
15%
Median 54 T.
76 %
20%
Median 79 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

4.843 Signale

91 %
5%
Median 11 T.
85 %
10%
Median 29 T.
79 %
15%
Median 49 T.
73 %
20%
Median 75 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

551 Signale

91 %
5%
Median 7 T.
85 %
10%
Median 21 T.
80 %
15%
Median 35 T.
75 %
20%
Median 64 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

8.573 Signale

91 %
5%
Median 13 T.
85 %
10%
Median 29 T.
79 %
15%
Median 51 T.
74 %
20%
Median 72 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

2.026 Signale

90 %
5%
Median 13 T.
84 %
10%
Median 28 T.
77 %
15%
Median 52 T.
69 %
20%
Median 76 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

4.337 Signale

90 %
5%
Median 14 T.
82 %
10%
Median 34 T.
75 %
15%
Median 59 T.
68 %
20%
Median 88 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

640 Signale

83 %
5%
Median 9 T.
75 %
10%
Median 22 T.
69 %
15%
Median 39 T.
62 %
20%
Median 62 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.