Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

18.868
sinais avaliados: 90,6%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

18.868 sinais abertos desde 2013 · Todos os tamanhos · 20–30% em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

1.775 sinais

95%

mediana de 11d

89%

10%

mediana de 33d

83%

15%

mediana de 57d

78%

20%

mediana de 86d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

1.547 sinais

95%

mediana de 10d

89%

10%

mediana de 30d

83%

15%

mediana de 52d

77%

20%

mediana de 79d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

1.300 sinais

94%

mediana de 9d

89%

10%

mediana de 28d

83%

15%

mediana de 49d

79%

20%

mediana de 77d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

907 sinais

93%

mediana de 11d

88%

10%

mediana de 28d

83%

15%

mediana de 49d

77%

20%

mediana de 72d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

3.029 sinais

93%

mediana de 11d

86%

10%

mediana de 30d

81%

15%

mediana de 54d

75%

20%

mediana de 79d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

3.147 sinais

92%

mediana de 11d

86%

10%

mediana de 29d

80%

15%

mediana de 50d

74%

20%

mediana de 79d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

4.017 sinais

92%

mediana de 11d

86%

10%

mediana de 30d

81%

15%

mediana de 54d

76%

20%

mediana de 79d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

4.843 sinais

91%

mediana de 11d

85%

10%

mediana de 29d

79%

15%

mediana de 49d

73%

20%

mediana de 75d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

551 sinais

91%

mediana de 7d

85%

10%

mediana de 21d

80%

15%

mediana de 35d

75%

20%

mediana de 64d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

8.573 sinais

91%

mediana de 13d

85%

10%

mediana de 29d

79%

15%

mediana de 51d

74%

20%

mediana de 72d

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

2.026 sinais

90%

mediana de 13d

84%

10%

mediana de 28d

77%

15%

mediana de 52d

69%

20%

mediana de 76d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

4.337 sinais

90%

mediana de 14d

82%

10%

mediana de 34d

75%

15%

mediana de 59d

68%

20%

mediana de 88d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

640 sinais

83%

mediana de 9d

75%

10%

mediana de 22d

69%

15%

mediana de 39d

62%

20%

mediana de 62d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.