DRW Securities Portfolio-Positionen
DRW Securities is a majority-owned subsidiary of the proprietary trading firm DRW and engages in proprietary trading itself. DRW began in 1992 under Don Wilson, who had traded options at the Chicago Mercantile Exchange, and takes its name from his initials. The group builds its trading on modeling, technology and research, and is active on exchanges on five continents across a wide variety of products. Its other businesses include Cumberland DRW, launched in 2014 as a crypto trading counterparty for institutional investors, DRW Venture Capital, which invests in fintech companies, and Convexity Properties, a real estate investor started in 2008. DRW also bought the trading firm Chopper Trading in 2015.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+5,57 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+5,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+5,19 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+2,9 Mio. $ |
| 5 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+2,84 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+89,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
XIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
|
+9,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,63 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,76 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,32 % |
| 4 | Industrie | 0,16 % |
| 5 | Technologie | 0,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 401 Mio. $ | 27,34 % |
3.195.200
-832.600
| -21 % | -106 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 273 Mio. $ | 18,58 % |
1.261.000
+145.800
| +13 % | +31,5 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 264 Mio. $ | 17,96 % |
1.218.800
+278.100
| +30 % | +60,1 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
4
Put
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 15,05 % |
1.758.700
-659.100
| -27 % | -84 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 7,77 % |
908.270
-14.000
| -2 % | -1,78 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
6
CALL
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 2,55 % |
+246.333
| Neu | +37,4 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
7
CALL
iShares Silver Trust
SLV
24,3 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,41 % |
1.135.400
+121.700
| +12 % | +2,27 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
8
Put
iShares Silver Trust
SLV
24,3 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,35 % |
1.086.900
+25.400
| +2 % | +472.864 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
9
iShares Silver Trust
SLV
24,3 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,25 % |
1.010.026
-37.148
| -4 % | -691.573 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
10
CALL
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,65 % |
+150.000
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
GARS
11
Nicht mehr gelistet
Garrison Capital Inc.
GARS
| 5,8 Mio. $ | 0,4 % |
572.917
| – | – |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
12
ProShares Ultra QQQ
QLD
12,6 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,38 % |
+1.037.024
| Neu | +5,3 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,38 % |
+50.444
| Neu | +5,57 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
14
CALL
NXP Semiconductors
NXPI
67,4 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,36 % |
+51.300
| Neu | +4,35 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,35 % |
+61.645
| Neu | +5,19 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
16
CME Group
CME
113 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,28 % |
40.000
| – | – |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,21 % |
23.783
-7.734
| -25 % | -979.342 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
18
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
183 Mio. $
| 2,93 Mio. $ | 0,2 % |
273
+245
| +875 % | +2,9 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
XIV
19
Nicht mehr gelistet
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| 2,93 Mio. $ | 0,2 % |
78.173
-274.928
| -78 % | -9,42 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
20
ProShares UltraShort S&P500
SDS
391 Mio. $
| 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
+1.707
| Neu | +2,84 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
21
ProShares Short S&P500
SH
951 Mio. $
| 2,58 Mio. $ | 0,18 % |
+16.938
| Neu | +2,6 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
22
CALL
Wabtec
WAB
50,4 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,17 % |
+31.100
| Neu | +2,28 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
23
CALL
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,17 % |
+27.000
| Neu | +2,59 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
24
CALL
Synchrony
SYF
22,3 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,15 % |
+77.100
| Neu | +2,12 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
RMGN
25
Nicht mehr gelistet
RMG Networks Holding Corporation
RMGN
| 2,07 Mio. $ | 0,14 % |
588.663
| – | – |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt DRW Securities 118 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q3 2016 netto 126 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 89,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 5,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q3 2016 war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 50.444 Aktien im Wert von 5,57 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q3 2016 entfiel auf VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN und belief sich schätzungsweise auf 9,42 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q3 2016 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 43 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .