AQR Capital Management 投資組合持股
AQR Capital Management is an investment manager that builds its strategies on computer-driven research and proprietary models, starting with a hedge fund and adding mutual funds in 2009. Its models can weigh factors such as valuation, momentum and price signals, and it runs both traditional long-only and alternative strategies across stocks, macro, arbitrage and multi-strategy portfolios. Cliff Asness, David Kabiller, John Liew and Robert Krail founded it in 1998 after leaving Goldman Sachs, where Asness had led a new team of computer-driven researchers. Asness is the firm's principal owner, and the publicly traded holding company Affiliated Managers Group holds a minority stake. Its clients include pension plans, charities, insurers, sovereign wealth funds, family offices and high net worth individuals.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 工業 | 14.21% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.53% |
| 5 | 醫療保健 | 10.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.06兆
| US$74.8億 | 2.61% |
37,823,393
+5,705,688
| +18% | +US$11.7億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$50.1億 | 1.75% |
17,560,970
+2,967,013
| +20% | +US$8.49億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$8099億
| US$44.3億 | 1.54% |
3,833,728
-689,687
| -15% | -US$5.17億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$42.6億 | 1.49% |
11,473,057
+1,437,459
| +14% | +US$5.82億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.94兆
| US$28.4億 | 0.99% |
11,924,360
+2,455,592
| +26% | +US$6.16億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.58兆
| US$25.2億 | 0.88% |
6,683,693
+497,873
| +8% | +US$2億 |
2016 Q2
40個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.51兆
| US$22.4億 | 0.78% |
6,347,769
+1,135,731
| +22% | +US$4.06億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$21.1億 | 0.73% |
5,991,568
+221,754
| +4% | +US$7982萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
Comfort Systems
FIX
US$388億
| US$20.8億 | 0.73% |
1,059,017
-57,213
| -5% | -US$1.04億 |
2015 Q2
44個季度
|
|
10
Western Digital
WDC
US$1073億
| US$18.8億 | 0.65% |
2,940,948
-518,617
| -15% | -US$2.52億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Centene
CNC
US$345億
| US$18.4億 | 0.64% |
28,678,701
-4,935,086
| -15% | -US$2.64億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
GE Vernova
GEV
US$2082億
| US$17.1億 | 0.6% |
1,521,865
+40,792
| +3% | +US$4164萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1282億
| US$15.8億 | 0.55% |
27,357,486
-2,273,619
| -8% | -US$1.31億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Airbnb
ABNB
US$1095億
| US$15.2億 | 0.53% |
10,624,015
+2,624,264
| +33% | +US$3.58億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$2781億
| US$15.1億 | 0.53% |
3,485,364
+33,301
| +1% | +US$1011萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Intel
INTC
US$3071億
| US$14.7億 | 0.51% |
10,742,567
-727,525
| -6% | -US$7357萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
PG&E
PCG
US$291億
| US$14.5億 | 0.51% |
86,284,177
+49,408
| +0.1% | +US$83.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3506億
| US$14億 | 0.49% |
3,740,815
-206,932
| -5% | -US$6479萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
19
Edison International
EIX
US$232億
| US$13.9億 | 0.49% |
18,694,105
-2,145,223
| -10% | -US$1.53億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Chubb
CB
US$1412億
| US$13.6億 | 0.48% |
4,003,312
+162,321
| +4% | +US$5294萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
21
Fortinet
FTNT
US$907億
| US$13.3億 | 0.46% |
8,673,742
+901,797
| +12% | +US$1.04億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
VeriSign
VRSN
US$278億
| US$12.5億 | 0.43% |
4,949,848
+1,197,478
| +32% | +US$3.33億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$12.4億 | 0.43% |
1,035,605
+180,185
| +21% | +US$1.84億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.49兆
| US$12.4億 | 0.43% |
3,008,189
+748,559
| +33% | +US$2.98億 |
2020 Q1
25個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$12.1億 | 0.42% |
2,168,492
+296,406
| +16% | +US$1.81億 |
2013 Q3
51個季度
|
|
相似基金
AQR Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，AQR Capital Management持有3,986個部位，價值US$2868億，較前一季的US$2184億增加31%。 其前十大持股占投資組合的12%。
AQR Capital Management在2026年第2季投入US$375億淨新增資金，建立247個新部位，並加碼2,455個既有持股。 其最大的新持股是FedEx Freight：共1,024,555股，價值US$1.55億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$5.17億。
- AQR Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是FedEx Freight：共買進1,024,555股，價值US$1.55億。
- AQR Capital Management在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$11.7億。
- AQR Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$5.17億。
- AQR Capital Management於2026年第2季完全出清Masimo，估計賣出金額為US$1.47億。
- 在2026年第2季，AQR Capital Management的投資組合規模為US$2868億，前十大持股占12%。
- AQR Capital Management在2026年第2季新增了247個部位，並平倉86個部位。
- AQR Capital Management的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$2868億。
根據AQR Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。