Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

7.675
sinais avaliados: 78%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

7.675 sinais abertos nos últimos 12 meses · Todos os tamanhos · qualquer diferença em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

612 sinais

83%

mediana de 10d

71%

10%

mediana de 22d

61%

15%

mediana de 32d

52%

20%

mediana de 44d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

629 sinais

82%

mediana de 14d

70%

10%

mediana de 30d

59%

15%

mediana de 48d

49%

20%

mediana de 60d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

994 sinais

81%

mediana de 19d

68%

10%

mediana de 39d

55%

15%

mediana de 57d

44%

20%

mediana de 73d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

281 sinais

80%

mediana de 13d

69%

10%

mediana de 23d

59%

15%

mediana de 32d

53%

20%

mediana de 41d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

1.293 sinais

80%

mediana de 12d

68%

10%

mediana de 28d

58%

15%

mediana de 43d

50%

20%

mediana de 55d

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

927 sinais

80%

mediana de 10d

67%

10%

mediana de 22d

57%

15%

mediana de 35d

46%

20%

mediana de 43d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

844 sinais

80%

mediana de 17d

65%

10%

mediana de 39d

54%

15%

mediana de 53d

43%

20%

mediana de 68d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

2.029 sinais

79%

mediana de 12d

66%

10%

mediana de 24d

55%

15%

mediana de 34d

43%

20%

mediana de 43d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

3.013 sinais

79%

mediana de 10d

69%

10%

mediana de 21d

61%

15%

mediana de 34d

53%

20%

mediana de 46d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

1.469 sinais

79%

mediana de 15d

65%

10%

mediana de 32d

52%

15%

mediana de 51d

42%

20%

mediana de 67d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

1.908 sinais

78%

mediana de 14d

66%

10%

mediana de 29d

55%

15%

mediana de 43d

46%

20%

mediana de 57d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

2.065 sinais

77%

mediana de 14d

64%

10%

mediana de 30d

54%

15%

mediana de 48d

45%

20%

mediana de 61d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

176 sinais

63%

mediana de 7d

47%

10%

mediana de 17d

38%

15%

mediana de 21d

33%

20%

mediana de 24d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.