Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

4.004
sinais avaliados: 69%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

4.004 sinais abertos nos últimos 6 meses · Todos os tamanhos · qualquer diferença em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

1.170 sinais

77%

mediana de 10d

62%

10%

mediana de 20d

49%

15%

mediana de 29d

36%

20%

mediana de 36d

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

589 sinais

77%

mediana de 8d

63%

10%

mediana de 18d

50%

15%

mediana de 28d

38%

20%

mediana de 36d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

275 sinais

77%

mediana de 8d

63%

10%

mediana de 18d

52%

15%

mediana de 27d

40%

20%

mediana de 35d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

277 sinais

72%

mediana de 14d

58%

10%

mediana de 26d

48%

15%

mediana de 41d

38%

20%

mediana de 57d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

463 sinais

72%

mediana de 16d

54%

10%

mediana de 30d

43%

15%

mediana de 44d

33%

20%

mediana de 61d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

429 sinais

72%

mediana de 12d

54%

10%

mediana de 29d

45%

15%

mediana de 42d

35%

20%

mediana de 57d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

648 sinais

70%

mediana de 13d

54%

10%

mediana de 26d

43%

15%

mediana de 40d

33%

20%

mediana de 56d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

653 sinais

70%

mediana de 10d

54%

10%

mediana de 21d

45%

15%

mediana de 32d

37%

20%

mediana de 42d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

158 sinais

69%

mediana de 14d

56%

10%

mediana de 20d

43%

15%

mediana de 26d

37%

20%

mediana de 28d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

971 sinais

68%

mediana de 11d

53%

10%

mediana de 24d

42%

15%

mediana de 36d

32%

20%

mediana de 43d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

1.484 sinais

67%

mediana de 8d

53%

10%

mediana de 15d

44%

15%

mediana de 24d

37%

20%

mediana de 36d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

995 sinais

66%

mediana de 11d

50%

10%

mediana de 25d

40%

15%

mediana de 38d

31%

20%

mediana de 47d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

97 sinais

40%

mediana de 6d

16%

10%

mediana de 8d

15%

mediana de 47d

20%

mediana de 3d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.