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David Shaw D.E. Shaw & Co
AUM
US$2102억
회전율
26.1%
1년 추정 수익률
57.28%
David Shaw founded D. E. Shaw & Co., a pioneering quantitative investment firm that helped define systematic trading at scale. With a background in computer science, Shaw built teams that applied advanced computation to markets across equities, derivatives, and other assets. The firm remains one of the most important quant platforms in global finance, even as Shaw’s own public role has shifted over time.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.35%
1년 예상 수익률
+57.28%
3년 예상 수익률
+174.63%
5년 예상 수익률
+213.1%
10년 예상 수익률
+910%
AUM
US$542억
AUM 성장
-US$15억
(-2.7%)
자금 흐름
-US$37.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.23%
보유액
3,766
신규
402
증가
1,315
축소
1,324
청산됨
445
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.49억 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$5.37억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5.15억 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$3.86억 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$3.08억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.75억 |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$4.42억 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$4.35억 |
| 4 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$3.69억 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.45% |
| 2 | 헬스케어 | 11.73% |
| 3 | 정보기술 | 10.93% |
| 4 | 임의소비재 | 10.31% |
| 5 | 금융 | 9.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$8.49억 | 1.57% |
23,741,120
+16,243,580
| +217% | +US$5.49억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$5.18억 | 0.95% |
5,407,612
+5,383,276
| +22,121% | +US$5.37억 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$5.17억 | 0.95% |
4,523,197
+4,467,535
| +8,026% | +US$5.15억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$5.06억 | 0.93% |
4,208,156
+3,082,762
| +274% | +US$3.86억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$4.94억 | 0.91% |
9,897,500
+1,972,500
| +25% | +US$1.02억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$4.86억 | 0.9% |
19,961,418
+6,855,375
| +52% | +US$1.59억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
James River Group Holdings
JRVR
US$1.45억
| US$4.77억 | 0.88% |
14,047,238
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
8
Biogen
BIIB
US$370억
| US$3.91억 | 0.72% |
1,615,650
-612,567
| -27% | -US$1.61억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
PayPal
PYPL
US$484억
| US$3.86억 | 0.71% |
10,583,984
+1,760,639
| +20% | +US$6731만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
TWX
10
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$3.81억 | 0.7% |
5,178,361
-1,222,384
| -19% | -US$9042만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Humana
HUM
US$533억
| US$3.8억 | 0.7% |
2,112,486
-333,987
| -14% | -US$5933만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$3.78억 | 0.7% |
2,612,103
-2,307,460
| -47% | -US$3.3억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$3.5억 | 0.65% |
4,449,700
+224,295
| +5% | +US$1689만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7842억
| US$3.34억 | 0.62% |
4,504,703
+2,144,233
| +91% | +US$1.68억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$3.34억 | 0.62% |
6,680,000
+1,315,000
| +25% | +US$6826만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Citigroup
C
US$2053억
| US$3.28억 | 0.6% |
7,737,999
-1,663,150
| -18% | -US$7354만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
17
Home Depot
HD
US$3475억
| US$3.19억 | 0.59% |
2,499,294
+2,325,907
| +1,341% | +US$3.08억 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
Nike
NKE
US$561억
| US$3.18억 | 0.59% |
5,759,936
+5,076,090
| +742% | +US$2.89억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| US$3.14억 | 0.58% |
13,101,650
+4,268,392
| +48% | +US$9415만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$2.97억 | 0.55% |
22,357,736
-3,502,909
| -14% | -US$4921만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
VeriSign
VRSN
US$280억
| US$2.92억 | 0.54% |
3,379,123
-150,644
| -4% | -US$1299만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$2.78억 | 0.51% |
10,215,930
+882,867
| +9% | +US$2386만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$2.7억 | 0.5% |
11,287,200
+3,400,400
| +43% | +US$8451만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Cigna
CI
US$781억
| US$2.69억 | 0.5% |
2,099,723
-676,143
| -24% | -US$8927만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
VMW
25
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$2.67억 | 0.49% |
4,667,731
+3,084,802
| +195% | +US$1.78억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
David Shaw의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, David Shaw의 보유 포지션은 3,766개, 총액은 US$542억였으며 전 분기 US$557억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.
David Shaw 측은 2016년 2분기에 순 US$37.3억 규모를 회수했으며, 445개 포지션을 청산하고 1,324개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 주식으로, 추정 US$3.69억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Shaw 측은 Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock에 US$1.98억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Shaw의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock 주식으로, US$1.98억 상당의 8,430,023주를 매수했어요.
- David Shaw 측이 2016년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.49억 규모예요.
- David Shaw의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$4.75억예요.
- David Shaw 측은 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.69억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Shaw의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$542억 중 9.2% 비중을 차지해요.
- David Shaw 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 402개를 편입하고 445개를 청산했어요.
- David Shaw의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$542억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.