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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$40.9億
| $71.2万 | ﹤0.01% |
11,807
+3,017
| +34% | +$17.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3202
Inspire 100 ETF
BIBL
$5.01億
| $71万 | ﹤0.01% |
12,268
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
3203
LifeVantage
LFVN
$6660万
| $70.6万 | ﹤0.01% |
113,203
-42,893
| -27% | -$26万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3204
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.6億
| $70.5万 | ﹤0.01% |
6,205
+66
| +1% | +$7,351 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3205
ADC Therapeutics
ADCT
$2.13億
| $70.4万 | ﹤0.01% |
658,125
+420,488
| +177% | +$123万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3206
Petrobras Class A
PBR.A
$1044億
| $70.4万 | ﹤0.01% |
48,075
-3,609
| -7% | -$6.36万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
3207
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
$16億
| $70.3万 | ﹤0.01% |
32,450
+5,500
| +20% | +$11.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3208
Coca-Cola Femsa
KOF
$247億
| $70.1万 | ﹤0.01% |
6,601
+1,850
| +39% | +$19.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3209
Accuray
ARAY
$1148万
| $70.1万 | ﹤0.01% |
67,976
+52,539
| +340% | +$78.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3210
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
$4.25億
| $70.1万 | ﹤0.01% |
17,600
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
3211
GMO US Value ETF
GMOV
$9975万
| $70万 | ﹤0.01% |
23,509
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3212
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
$20.3億
| $70万 | ﹤0.01% |
25,274
+2,769
| +12% | +$7.27万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3213
Copel
ELPC
$81億
| $69.7万 | ﹤0.01% |
59,820
+13,229
| +28% | +$16.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3214
Eos Energy Enterprises
EOSE
$6.37億
| $69.5万 | ﹤0.01% |
118,234
-255,015
| -68% | -$177万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3215
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61億
| $69.5万 | ﹤0.01% |
10,339
-4,915
| -32% | -$32.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3216
Vera Therapeutics
VERA
$22.1億
| $69.4万 | ﹤0.01% |
16,173
+165
| +1% | +$6,148 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3217
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$325億
| $69.3万 | ﹤0.01% |
6,354
+1,029
| +19% | +$11.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3218
Aeva Technologies
AEVA
$8.58億
| $69万 | ﹤0.01% |
24,039
-9,612
| -29% | -$18.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3219
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
$61.9億
| $68.9万 | ﹤0.01% |
23,098
-1,770
| -7% | -$5.86万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3220
UFP Technologies
UFPT
$24.3億
| $68.9万 | ﹤0.01% |
2,599
+417
| +19% | +$9.06万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3221
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$13.6億
| $68.8万 | ﹤0.01% |
4,537
-85
| -2% | -$1.18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3222
Limbach Holdings
LMB
$6.69億
| $68.8万 | ﹤0.01% |
8,929
+49
| +0.6% | +$4,074 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3223
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
$37.1億
| $68.7万 | ﹤0.01% |
12,202
+1,986
| +19% | +$10.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3224
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
$14.3億
| $68.6万 | ﹤0.01% |
+11,446
| 新規 | +$67.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3225
York Space Systems
YSS
$9.6億
| $68.5万 | ﹤0.01% |
+27,840
| 新規 | +$86.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。