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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$77.6億
| $88.4万 | ﹤0.01% |
20,835
+288
| +1% | +$1.22万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3077
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
$15.3億
| $88.2万 | ﹤0.01% |
+78,217
| 新規 | +$71.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3078
DocGo
DCGO
$2296万
| $88.2万 | ﹤0.01% |
1,708,962
+973,704
| +132% | +$58.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3079
Alpha Metallurgical Resources
AMR
$19.9億
| $88.1万 | ﹤0.01% |
5,344
-702
| -12% | -$13.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3080
Edgewell Personal Care
EPC
$13.4億
| $88.1万 | ﹤0.01% |
32,793
-54,268
| -62% | -$116万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3081
Taysha Gene Therapies
TSHA
$13.9億
| $87.7万 | ﹤0.01% |
128,764
-48,545
| -27% | -$28.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3082
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$18.6億
| $87.5万 | ﹤0.01% |
7,458
+1,440
| +24% | +$16万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3083
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
$45.1億
| $87.4万 | ﹤0.01% |
8,685
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
3084
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$19.3億
| $87.3万 | ﹤0.01% |
11,910
+5,013
| +73% | +$35.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3085
Phoenix Education Partners
PXED
$7.02億
| $86.7万 | ﹤0.01% |
26,379
+10,374
| +65% | +$31万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3086
Wingstop
WING
$45.1億
| $86.5万 | ﹤0.01% |
5,318
+1,551
| +41% | +$24.4万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3087
Stoke Therapeutics
STOK
$18.2億
| $86.5万 | ﹤0.01% |
26,449
-20,010
| -43% | -$64.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3088
SELLAS Life Sciences
SLS
$17億
| $85.8万 | ﹤0.01% |
58,120
+4,130
| +8% | +$2.85万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3089
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
$13.4億
| $85.7万 | ﹤0.01% |
15,736
+1,136
| +8% | +$6.05万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3090
Outdoor Holding Co
POWW
$2.7億
| $85.5万 | ﹤0.01% |
375,009
+250,228
| +201% | +$51.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3091
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
$13.6億
| $85.2万 | ﹤0.01% |
5,823
+1,124
| +24% | +$15.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3092
Safe Bulkers
SB
$8.92億
| $85.1万 | ﹤0.01% |
134,922
+21,716
| +19% | +$14.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3093
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$25.7億
| $85.1万 | ﹤0.01% |
22,056
-1,081
| -5% | -$4.69万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3094
Coastal Financial
CCB
$6.65億
| $85万 | ﹤0.01% |
10,966
+4,375
| +66% | +$32.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3095
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
$12.1億
| $84.9万 | ﹤0.01% |
+8,160
| 新規 | +$70.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3096
Columbia Financial
CLBK
$30.6億
| $84.9万 | ﹤0.01% |
88,018
+15,631
| +22% | +$13.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3097
Global X US Preferred ETF
PFFD
$18.6億
| $84.8万 | ﹤0.01% |
45,362
+23,636
| +109% | +$44.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3098
Princeton Bancorp
BPRN
$3.02億
| $84.5万 | ﹤0.01% |
22,264
+8,426
| +61% | +$30.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3099
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.6億
| $84.4万 | ﹤0.01% |
5,471
+3,668
| +203% | +$54.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3100
Digimarc Corp
DMRC
$1.73億
| $84.3万 | ﹤0.01% |
102,537
+29,866
| +41% | +$28.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。