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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
$33.8億
| $155万 | ﹤0.01% |
29,778
+4,639
| +18% | +$22.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2777
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $154万 | ﹤0.01% |
32,107
+14,394
| +81% | +$71.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2778
TPG RE Finance Trust
TRTX
$4.88億
| $154万 | ﹤0.01% |
184,234
+90,188
| +96% | +$75.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2779
Diageo
DEO
$557億
| $154万 | ﹤0.01% |
19,173
+13,647
| +247% | +$110万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2780
Global Water Resources
GWRS
$2.02億
| $153万 | ﹤0.01% |
211,758
+163,306
| +337% | +$118万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2781
First Community Corp
FCCO
$3.08億
| $153万 | ﹤0.01% |
46,898
+30,552
| +187% | +$93.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2782
e.l.f. Beauty
ELF
$67.2億
| $153万 | ﹤0.01% |
21,834
-1,473,881
| -99% | -$8956万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2783
Omnicell
OMCL
$16.1億
| $152万 | ﹤0.01% |
36,561
+4,708
| +15% | +$19万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2784
FS KKR Capital
FSK
$31.8億
| $152万 | ﹤0.01% |
144,381
+124,588
| +629% | +$134万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2785
Blend Labs
BLND
$2.55億
| $152万 | ﹤0.01% |
886,345
+263,239
| +42% | +$42万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2786
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$167億
| $152万 | ﹤0.01% |
16,862
+454
| +3% | +$3.48万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2787
RPC Inc
RES
$12.5億
| $151万 | ﹤0.01% |
259,203
-28,433
| -10% | -$19.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2788
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
$1.33億
| $151万 | ﹤0.01% |
190,642
+69,053
| +57% | +$53.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2789
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$51.1億
| $151万 | ﹤0.01% |
+23,470
| 新規 | +$155万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2790
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$40億
| $151万 | ﹤0.01% |
52,052
+8,946
| +21% | +$25.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2791
Niagen Bioscience
NAGE
$1.69億
| $151万 | ﹤0.01% |
472,056
-559,279
| -54% | -$227万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2792
iShares US Industrials ETF
IYJ
$18.3億
| $150万 | ﹤0.01% |
9,028
+1,239
| +16% | +$19.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2793
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
$8.22億
| $150万 | ﹤0.01% |
32,897
+1,495
| +5% | +$6.82万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2794
Zevia
ZVIA
$7651万
| $150万 | ﹤0.01% |
920,090
+390,266
| +74% | +$53万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2795
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
$22.4億
| $150万 | ﹤0.01% |
+28,135
| 新規 | +$154万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2796
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$40.1億
| $150万 | ﹤0.01% |
29,874
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
2797
Boyd Gaming
BYD
$54.5億
| $150万 | ﹤0.01% |
16,957
+2,250
| +15% | +$19.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2798
OrthoPediatrics
KIDS
$8.51億
| $150万 | ﹤0.01% |
+78,291
| 新規 | +$136万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2799
Barnes & Noble Education
BNED
$4.4億
| $150万 | ﹤0.01% |
119,220
+105,076
| +743% | +$110万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2800
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$42億
| $149万 | ﹤0.01% |
14,724
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。