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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
James River Group Holdings
JRVR
$1.44億
| $224万 | ﹤0.01% |
508,019
+163,996
| +48% | +$80.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2552
Accel Entertainment
ACEL
$10.9億
| $223万 | ﹤0.01% |
177,213
-1,518
| -0.8% | -$1.84万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2553
HomeTrust Bancshares
HTB
$7.48億
| $223万 | ﹤0.01% |
44,746
+1,162
| +3% | +$5.38万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2554
Flexsteel Industries
FLXS
$3.11億
| $223万 | ﹤0.01% |
29,961
+20,544
| +218% | +$115万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2555
HNI Corp
HNI
$34.9億
| $223万 | ﹤0.01% |
55,100
+508
| +0.9% | +$1.73万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2556
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$84.1億
| $222万 | ﹤0.01% |
9,846
+128
| +1% | +$2.92万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2557
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$14.6億
| $221万 | ﹤0.01% |
33,754
+1,328
| +4% | +$8.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2558
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$75.8億
| $221万 | ﹤0.01% |
29,527
+5,571
| +23% | +$41万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2559
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$178億
| $221万 | ﹤0.01% |
13,499
+3,025
| +29% | +$47.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2560
Uranium Energy
UEC
$33億
| $219万 | ﹤0.01% |
205,883
-6,521
| -3% | -$8.75万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2561
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
$17.6億
| $219万 | ﹤0.01% |
56,493
+12,645
| +29% | +$46.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2562
Caleres
CAL
$4.55億
| $219万 | ﹤0.01% |
177,089
+116,080
| +190% | +$151万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2563
TSS Inc
TSSI
$1.7億
| $219万 | ﹤0.01% |
177,912
+145,781
| +454% | +$196万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2564
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
$29.6億
| $218万 | ﹤0.01% |
84,172
+1,065
| +1% | +$3.16万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2565
Borr Drilling
BORR
$10.6億
| $218万 | ﹤0.01% |
527,936
-996
| -0.2% | -$5,377 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2566
Pacific Biosciences
PACB
$6.12億
| $218万 | ﹤0.01% |
1,296,684
+537,192
| +71% | +$78.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2567
Delcath Systems
DCTH
$7.15億
| $218万 | ﹤0.01% |
172,993
+140,897
| +439% | +$156万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2568
MasterBrand
MBC
$13億
| $218万 | ﹤0.01% |
214,137
-27,815
| -11% | -$23.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2569
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$420億
| $217万 | ﹤0.01% |
35,286
+12,956
| +58% | +$76.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2570
Hallador Energy
HNRG
$5.04億
| $217万 | ﹤0.01% |
124,599
+6,604
| +6% | +$11.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2571
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
$26.5億
| $216万 | ﹤0.01% |
50,621
+3,067
| +6% | +$13万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2572
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$84.1億
| $216万 | ﹤0.01% |
42,468
+8,185
| +24% | +$42万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2573
Petrobras
PBR
$1182億
| $216万 | ﹤0.01% |
133,513
+7,177
| +6% | +$14万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2574
Third Coast Bancshares
TCBX
$6.61億
| $216万 | ﹤0.01% |
53,364
+8,015
| +18% | +$31.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2575
Sight Sciences
SGHT
$6.02億
| $215万 | ﹤0.01% |
397,558
+259,041
| +187% | +$119万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。