Marshall Wace Portfolio-Positionen
Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+185 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+152 Mio. $ |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+137 Mio. $ |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+89,8 Mio. $ |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+88,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+96,4 Mio. $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+87,6 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+81,4 Mio. $ |
| 4 |
Humana
HUM
|
+79,3 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+77,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 20,42 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,89 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,55 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,52 % |
| 5 | Technologie | 10,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 435 Mio. $ | 3,66 % |
9.159.978
+173.902
| +2 % | +8,22 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
T-Mobile US
TMUS
166 Mrd. $
| 335 Mio. $ | 2,82 % |
7.752.979
+2.167.045
| +39 % | +88,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
Charter Communications
CHTR
12,8 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 1,85 % |
963.161
+635.756
| +194 % | +137 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,43 Bio. $
| 197 Mio. $ | 1,66 % |
5.603.320
-714.680
| -11 % | -26,2 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
SHPG
5
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 194 Mio. $ | 1,63 % |
1.055.873
+1.026.534
| +3.499 % | +185 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 1,46 % |
5.049.620
+1.900.000
| +60 % | +63,8 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
80,4 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 1,32 % |
1.603.569
-57.003
| -3 % | -5,55 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
8
S&P Global
SPGI
135 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 1,28 % |
+1.415.750
| Neu | +152 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
PayPal
PYPL
47,4 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 1,19 % |
3.883.568
+2.349.376
| +153 % | +89,8 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
10
Universal Health Services
UHS
10,4 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 1,15 % |
1.017.492
+259.834
| +34 % | +34,3 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 136 Mio. $ | 1,14 % |
5.005.735
+482.859
| +11 % | +13 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
12
Advance Auto Parts
AAP
2,72 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 1,08 % |
791.126
+430.709
| +120 % | +66,5 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
LyondellBasell Industries
LYB
22,2 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 1,06 % |
1.698.049
+368.551
| +28 % | +30,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,58 Bio. $
| 122 Mio. $ | 1,02 % |
1.063.869
+569.844
| +115 % | +65,7 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
15
Moody's
MCO
85,2 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,95 % |
1.209.496
+548.714
| +83 % | +53 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
70,9 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,95 % |
6.235.875
+1.661.325
| +36 % | +29,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Estee Lauder
EL
39,6 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,95 % |
1.236.792
-87.734
| -7 % | -8,19 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
18
UnitedHealth
UNH
359 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,85 % |
718.220
+285.242
| +66 % | +38 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
19
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
| 98 Mio. $ | 0,82 % |
1.129.357
-139.934
| -11 % | -11,3 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,66 Bio. $
| 96,7 Mio. $ | 0,81 % |
2.703.720
-67.860
| -2 % | -2,3 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
Visa
V
773 Mrd. $
| 96,5 Mio. $ | 0,81 % |
1.300.592
-140.950
| -10 % | -11 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
22
Ross Stores
ROST
72,9 Mrd. $
| 93,5 Mio. $ | 0,79 % |
1.648.815
+664.166
| +67 % | +36,9 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
23
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
| 92,3 Mio. $ | 0,78 % |
721.462
+20.960
| +3 % | +2,77 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
24
Comcast
CMCSA
84,8 Mrd. $
| 89,7 Mio. $ | 0,75 % |
2.752.930
-2.508.862
| -48 % | -77,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 87,4 Mio. $ | 0,73 % |
664.931
+215.412
| +48 % | +27,4 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Marshall Wace für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Marshall Wace 1.342 Positionen im Wert von 11,9 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 10,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Marshall Wace investierte 1,05 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 336 neue Positionen und stockte 335 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 1.415.750 Aktien im Wert von 152 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Booking.com; sie wurde auf 96,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Marshall Wace im Q2 2016 war S&P Global: 1.415.750 Aktien im Wert von 152 Mio. $.
- Marshall Wace hat seine Position in Shire pic in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 185 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Marshall Wace im Q2 2016 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 96,4 Mio. $.
- Marshall Wace hat seine Position in CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marshall Wace machen im Q2 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,9 Mrd. $ aus.
- Marshall Wace eröffnete 336 neue Positionen und schloss 379 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Marshall Wace stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 11,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Marshall Wace für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .