Marshall Wace Portfolio-Positionen
Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+177 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+95,4 Mio. $ |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+88,6 Mio. $ |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+87,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+136 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+99,3 Mio. $ |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+85,4 Mio. $ |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+78,1 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+64,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 21,87 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,7 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,19 % |
| 4 | Technologie | 10,38 % |
| 5 | Industrie | 9,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Zoetis
ZTS
33,7 Mrd. $
| 658 Mio. $ | 4,68 % |
12.647.653
+3.487.675
| +38 % | +177 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
| 407 Mio. $ | 2,9 % |
8.719.354
+966.375
| +12 % | +44,4 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 279 Mio. $ | 1,98 % |
6.941.080
+1.337.760
| +24 % | +52,3 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 1,7 % |
6.396.965
+1.347.345
| +27 % | +49,3 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
5
Charter Communications
CHTR
15,2 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 1,44 % |
749.277
-213.884
| -22 % | -54 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 186 Mio. $ | 1,32 % |
1.449.554
+385.685
| +36 % | +47,9 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
7
Advance Auto Parts
AAP
2,76 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 1,25 % |
1.178.006
+386.880
| +49 % | +61,8 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
SHPG
8
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 174 Mio. $ | 1,24 % |
898.338
-157.535
| -15 % | -30,7 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
9
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 1,23 % |
1.372.028
-43.722
| -3 % | -5,25 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
10
Constellation Brands
STZ
24,5 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 1,22 % |
1.034.844
+528.844
| +105 % | +87,2 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
11
Estee Lauder
EL
40 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 1,22 % |
1.939.385
+702.593
| +57 % | +64,1 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
12
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 1,05 % |
4.467.942
+1.715.012
| +62 % | +57,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
Moody's
MCO
87,3 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 1 % |
1.295.602
+86.106
| +7 % | +9,05 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 0,97 % |
1.891.005
+1.385.672
| +274 % | +108 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
15
Boston Scientific
BSX
64,1 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,96 % |
5.692.264
+2.433.372
| +75 % | +58 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
16
Newell Brands
NWL
2,45 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 0,93 % |
2.475.528
+1.713.771
| +225 % | +88,6 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
17
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 0,92 % |
1.599.689
-98.360
| -6 % | -7,6 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,88 % |
161.675
+85.520
| +112 % | +66,6 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
84,9 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,79 % |
1.204.233
-399.336
| -25 % | -38,7 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,78 % |
5.850.825
-385.050
| -6 % | -7,22 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
Universal Health Services
UHS
11,2 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,75 % |
853.697
-163.795
| -16 % | -20,7 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
22
Affiliated Managers Group
AMG
9,7 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,73 % |
709.541
+106.850
| +18 % | +15,3 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
23
Molson Coors Class B
TAP
7,33 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,73 % |
933.834
+401.386
| +75 % | +40,8 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
24
Hewlett Packard
HPE
66,6 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 0,72 % |
7.679.440
-380.350
| -5 % | -4,7 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
25
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,72 % |
666.576
+1.645
| +0,2 % | +240.233 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Marshall Wace für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Marshall Wace 1.309 Positionen im Wert von 14,1 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 11,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Marshall Wace investierte 1,72 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 346 neue Positionen und stockte 287 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war St Jude Medical: 1.181.595 Aktien im Wert von 94,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf UnitedHealth; sie wurde auf 99,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Marshall Wace im Q3 2016 war St Jude Medical: 1.181.595 Aktien im Wert von 94,2 Mio. $.
- Marshall Wace hat seine Position in Zoetis in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 177 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Marshall Wace im Q3 2016 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 99,3 Mio. $.
- Marshall Wace hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 136 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marshall Wace machen im Q3 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,1 Mrd. $ aus.
- Marshall Wace eröffnete 346 neue Positionen und schloss 392 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Marshall Wace stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 14,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Marshall Wace für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .