Marshall Wace Portfolio-Positionen
Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+84,2 Mio. $ |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+83,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+56,6 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+43,5 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+38,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+170 Mio. $ |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+71,2 Mio. $ |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+34,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Valspar
VAL
|
+22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 15,94 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 14,71 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,4 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,98 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RAI
1
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
| 192 Mio. $ | 8,44 % |
2.946.483
+1.289.726
| +78 % | +84,2 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
SHPG
2
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 88,9 Mio. $ | 3,92 % |
538.704
+32.813
| +6 % | +5,73 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Charter Communications
CHTR
15,2 Mrd. $
| 85,7 Mio. $ | 3,77 % |
254.167
+250.146
| +6.221 % | +83,5 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 78,9 Mio. $ | 3,48 % |
1.696.880
-581.280
| -26 % | -27,2 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 73,9 Mio. $ | 3,25 % |
1.525.980
+452.540
| +42 % | +21,6 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
6
Zoetis
ZTS
33,7 Mrd. $
| 66,4 Mio. $ | 2,92 % |
1.070.865
-2.886.915
| -73 % | -170 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,7 Mrd. $
| 58,7 Mio. $ | 2,58 % |
+742.458
| Neu | +56,6 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 2,36 % |
685.921
+470.295
| +218 % | +38,4 Mio. $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
9
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 53,1 Mio. $ | 2,34 % |
792.420
+515.600
| +186 % | +31,6 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
10
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 2,11 % |
783.760
-1.092.963
| -58 % | -71,2 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
Newell Brands
NWL
2,45 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 2,09 % |
877.786
+622.700
| +244 % | +31,6 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
12
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 2,08 % |
1.963.878
+1.867.370
| +1.935 % | +43,5 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
MON
13
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 45,7 Mio. $ | 2,01 % |
386.908
+109.816
| +40 % | +12,8 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
TWX
14
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 43,1 Mio. $ | 1,9 % |
430.607
+131.150
| +44 % | +13 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 1,71 % |
275.175
+259.127
| +1.615 % | +32 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
16
NXP Semiconductors
NXPI
67,4 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 1,56 % |
325.695
+12.753
| +4 % | +1,37 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
17
Dell
DELL
236 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 1,56 % |
2.070.772
+645.591
| +45 % | +11,8 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
18
US Foods
USFD
23,2 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 1,29 % |
+1.087.882
| Neu | +31 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
| 28,5 Mio. $ | 1,26 % |
452.269
+391.510
| +644 % | +24,3 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
20
Alaska Air
ALK
4,4 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 1,16 % |
293.843
+108.846
| +59 % | +9,5 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
ALR
21
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 25,8 Mio. $ | 1,14 % |
516.953
-128.567
| -20 % | -6,19 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
LVLT
22
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 25,6 Mio. $ | 1,13 % |
433.748
+55.578
| +15 % | +3,35 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,09 % |
101.980
+2.545
| +3 % | +609.885 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
CAB
24
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| 24,6 Mio. $ | 1,09 % |
417.541
+60.816
| +17 % | +3,36 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
25
LivaNova
LIVN
4,97 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 1,03 % |
381.544
-1.741
| -0,5 % | -98.457 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Marshall Wace für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Marshall Wace 449 Positionen im Wert von 2,27 Mrd. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Marshall Wace investierte 119 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 157 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 742.458 Aktien im Wert von 58,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 170 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Marshall Wace im Q2 2017 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 742.458 Aktien im Wert von 58,7 Mio. $.
- Marshall Wace hat seine Position in Reynolds American Inc in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 84,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Marshall Wace im Q2 2017 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 170 Mio. $.
- Marshall Wace hat seine Position in Advance Auto Parts im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marshall Wace machen im Q2 2017 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,27 Mrd. $ aus.
- Marshall Wace eröffnete 157 neue Positionen und schloss 148 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Marshall Wace stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 2,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Marshall Wace für Q2 2017 am 4. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .