Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

1.505
sinais avaliados: 70,4%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

1.505 sinais abertos nos últimos 6 meses · Alta capitalização · qualquer diferença em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

84 sinais

76%

mediana de 8d

61%

10%

mediana de 13d

44%

15%

mediana de 24d

31%

20%

mediana de 30d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

358 sinais

76%

mediana de 11d

61%

10%

mediana de 21d

53%

15%

mediana de 36d

41%

20%

mediana de 48d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

115 sinais

76%

mediana de 10d

62%

10%

mediana de 23d

54%

15%

mediana de 35d

40%

20%

mediana de 45d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

258 sinais

75%

mediana de 12d

61%

10%

mediana de 19d

44%

15%

mediana de 28d

30%

20%

mediana de 37d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

705 sinais

71%

mediana de 12d

56%

10%

mediana de 28d

46%

15%

mediana de 40d

36%

20%

mediana de 52d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

78 sinais

71%

mediana de 10d

55%

10%

mediana de 18d

38%

15%

mediana de 21d

32%

20%

mediana de 27d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

203 sinais

70%

mediana de 14d

58%

10%

mediana de 26d

48%

15%

mediana de 42d

38%

20%

mediana de 58d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

330 sinais

70%

mediana de 12d

53%

10%

mediana de 32d

44%

15%

mediana de 45d

33%

20%

mediana de 62d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

440 sinais

70%

mediana de 10d

55%

10%

mediana de 23d

46%

15%

mediana de 39d

38%

20%

mediana de 49d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

362 sinais

69%

mediana de 17d

52%

10%

mediana de 36d

41%

15%

mediana de 52d

30%

20%

mediana de 69d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

739 sinais

69%

mediana de 12d

54%

10%

mediana de 26d

43%

15%

mediana de 39d

33%

20%

mediana de 47d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

534 sinais

69%

mediana de 13d

53%

10%

mediana de 28d

42%

15%

mediana de 44d

32%

20%

mediana de 59d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

27 sinais

44%

mediana de 8d

22%

10%

mediana de 5d

11%

15%

mediana de 3d

20%

mediana de 3d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.