Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

2.865
sinais avaliados: 78,2%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

2.865 sinais abertos nos últimos 12 meses · Alta capitalização · qualquer diferença em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

298 sinais

82%

mediana de 11d

67%

10%

mediana de 22d

58%

15%

mediana de 33d

47%

20%

mediana de 45d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

157 sinais

81%

mediana de 12d

69%

10%

mediana de 24d

58%

15%

mediana de 39d

52%

20%

mediana de 51d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

682 sinais

81%

mediana de 14d

68%

10%

mediana de 25d

59%

15%

mediana de 39d

49%

20%

mediana de 52d

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

130 sinais

80%

mediana de 12d

66%

10%

mediana de 22d

53%

15%

mediana de 31d

38%

20%

mediana de 47d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

767 sinais

79%

mediana de 20d

64%

10%

mediana de 43d

51%

15%

mediana de 59d

40%

20%

mediana de 77d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

859 sinais

79%

mediana de 12d

66%

10%

mediana de 28d

56%

15%

mediana de 43d

48%

20%

mediana de 56d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

417 sinais

78%

mediana de 15d

65%

10%

mediana de 26d

48%

15%

mediana de 36d

33%

20%

mediana de 48d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

1.448 sinais

78%

mediana de 15d

65%

10%

mediana de 34d

55%

15%

mediana de 50d

44%

20%

mediana de 63d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

437 sinais

78%

mediana de 14d

65%

10%

mediana de 28d

54%

15%

mediana de 43d

43%

20%

mediana de 56d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

1.454 sinais

78%

mediana de 14d

65%

10%

mediana de 31d

53%

15%

mediana de 44d

44%

20%

mediana de 59d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

635 sinais

77%

mediana de 17d

62%

10%

mediana de 39d

51%

15%

mediana de 54d

39%

20%

mediana de 69d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

1.204 sinais

77%

mediana de 15d

62%

10%

mediana de 32d

50%

15%

mediana de 51d

39%

20%

mediana de 68d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

39 sinais

59%

mediana de 11d

38%

10%

mediana de 11d

23%

15%

mediana de 14d

18%

20%

mediana de 15d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.