Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

1.170
sinais avaliados: 70,4%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

1.170 sinais abertos nos últimos 6 meses · Todos os tamanhos · 20–30% em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

84 sinais

85%

mediana de 11d

70%

10%

mediana de 24d

63%

15%

mediana de 46d

54%

20%

mediana de 62d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

88 sinais

84%

mediana de 9d

72%

10%

mediana de 21d

64%

15%

mediana de 36d

51%

20%

mediana de 47d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

86 sinais

80%

mediana de 8d

67%

10%

mediana de 17d

63%

15%

mediana de 28d

45%

20%

mediana de 41d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

141 sinais

79%

mediana de 10d

66%

10%

mediana de 20d

60%

15%

mediana de 37d

49%

20%

mediana de 56d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

184 sinais

77%

mediana de 8d

65%

10%

mediana de 15d

56%

15%

mediana de 25d

48%

20%

mediana de 37d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

247 sinais

76%

mediana de 9d

62%

10%

mediana de 21d

52%

15%

mediana de 34d

43%

20%

mediana de 43d

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

170 sinais

73%

mediana de 8d

61%

10%

mediana de 15d

48%

15%

mediana de 28d

38%

20%

mediana de 36d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

44 sinais

73%

mediana de 8d

64%

10%

mediana de 15d

52%

15%

mediana de 25d

45%

20%

mediana de 31d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

314 sinais

73%

mediana de 9d

60%

10%

mediana de 18d

48%

15%

mediana de 29d

39%

20%

mediana de 36d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

489 sinais

69%

mediana de 8d

58%

10%

mediana de 14d

50%

15%

mediana de 24d

43%

20%

mediana de 35d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

65 sinais

69%

mediana de 8d

60%

10%

mediana de 16d

55%

15%

mediana de 35d

49%

20%

mediana de 48d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

254 sinais

69%

mediana de 10d

55%

10%

mediana de 20d

49%

15%

mediana de 37d

43%

20%

mediana de 47d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

36 sinais

33%

mediana de 6d

11%

10%

mediana de 13d

15%

mediana de 16d

20%

mediana de 25d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.