Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

2.281
sinais avaliados: 79%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

2.281 sinais abertos nos últimos 12 meses · Todos os tamanhos · 20–30% em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

221 sinais

89%

mediana de 13d

78%

10%

mediana de 30d

68%

15%

mediana de 56d

57%

20%

mediana de 71d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

178 sinais

86%

mediana de 9d

75%

10%

mediana de 24d

66%

15%

mediana de 39d

53%

20%

mediana de 58d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

181 sinais

85%

mediana de 10d

70%

10%

mediana de 20d

63%

15%

mediana de 36d

49%

20%

mediana de 45d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

79 sinais

85%

mediana de 10d

75%

10%

mediana de 22d

63%

15%

mediana de 33d

54%

20%

mediana de 53d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

370 sinais

85%

mediana de 9d

75%

10%

mediana de 21d

66%

15%

mediana de 39d

58%

20%

mediana de 54d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

359 sinais

84%

mediana de 11d

72%

10%

mediana de 26d

63%

15%

mediana de 46d

52%

20%

mediana de 69d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

482 sinais

83%

mediana de 10d

71%

10%

mediana de 24d

62%

15%

mediana de 40d

54%

20%

mediana de 56d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

160 sinais

82%

mediana de 11d

73%

10%

mediana de 21d

65%

15%

mediana de 44d

58%

20%

mediana de 65d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

1.007 sinais

80%

mediana de 9d

71%

10%

mediana de 20d

64%

15%

mediana de 34d

57%

20%

mediana de 45d

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

270 sinais

79%

mediana de 11d

68%

10%

mediana de 24d

57%

15%

mediana de 42d

46%

20%

mediana de 49d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

541 sinais

79%

mediana de 11d

69%

10%

mediana de 24d

61%

15%

mediana de 42d

54%

20%

mediana de 60d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

567 sinais

77%

mediana de 12d

66%

10%

mediana de 24d

56%

15%

mediana de 36d

46%

20%

mediana de 45d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

56 sinais

54%

mediana de 7d

36%

10%

mediana de 17d

30%

15%

mediana de 22d

29%

20%

mediana de 34d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.