Backtest de sinal

90,1% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

4.928
sinais avaliados: 89,5%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

80% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 77% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

4.928 sinais abertos desde 2013 · Baixa capitalização · 20–30% em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

745 sinais

94%

mediana de 13d

88%

10%

mediana de 28d

83%

15%

mediana de 52d

78%

20%

mediana de 71d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

1.550 sinais

92%

mediana de 13d

87%

10%

mediana de 31d

82%

15%

mediana de 57d

77%

20%

mediana de 80d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

91 sinais

91%

mediana de 8d

85%

10%

mediana de 27d

75%

15%

mediana de 45d

64%

20%

mediana de 73d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

30 sinais

90%

mediana de 16d

77%

10%

mediana de 29d

53%

15%

mediana de 38d

43%

20%

mediana de 49d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

2.777 sinais

89%

mediana de 12d

82%

10%

mediana de 29d

75%

15%

mediana de 49d

69%

20%

mediana de 68d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

173 sinais

87%

mediana de 10d

76%

10%

mediana de 23d

64%

15%

mediana de 41d

58%

20%

mediana de 57d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

183 sinais

86%

mediana de 13d

78%

10%

mediana de 22d

68%

15%

mediana de 29d

60%

20%

mediana de 49d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

469 sinais

86%

mediana de 10d

78%

10%

mediana de 23d

72%

15%

mediana de 41d

65%

20%

mediana de 63d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

49 sinais

86%

mediana de 8d

71%

10%

mediana de 20d

59%

15%

mediana de 22d

47%

20%

mediana de 26d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

220 sinais

85%

mediana de 8d

77%

10%

mediana de 22d

71%

15%

mediana de 46d

60%

20%

mediana de 63d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

82 sinais

83%

mediana de 16d

74%

10%

mediana de 29d

62%

15%

mediana de 35d

56%

20%

mediana de 46d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

35 sinais

77%

mediana de 10d

66%

10%

mediana de 24d

51%

15%

mediana de 24d

40%

20%

mediana de 26d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

6 sinais

67%

mediana de 32d

50%

10%

mediana de 35d

33%

15%

mediana de 37d

33%

20%

mediana de 41d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.