Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

5.533
sinais avaliados: 89,4%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

80% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 77% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

5.533 sinais abertos desde 2013 · Mid cap · 20–30% em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

57 sinais

95%

mediana de 13d

91%

10%

mediana de 39d

86%

15%

mediana de 79d

79%

20%

mediana de 85d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

80 sinais

94%

mediana de 15d

85%

10%

mediana de 37d

78%

15%

mediana de 54d

73%

20%

mediana de 79d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

2.880 sinais

93%

mediana de 13d

88%

10%

mediana de 29d

83%

15%

mediana de 53d

77%

20%

mediana de 74d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

273 sinais

88%

mediana de 11d

80%

10%

mediana de 25d

73%

15%

mediana de 52d

65%

20%

mediana de 76d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

8 sinais

88%

mediana de 7d

63%

10%

mediana de 84d

63%

15%

mediana de 84d

63%

20%

mediana de 84d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

1.023 sinais

87%

mediana de 12d

80%

10%

mediana de 28d

73%

15%

mediana de 49d

65%

20%

mediana de 70d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

165 sinais

85%

mediana de 12d

79%

10%

mediana de 30d

72%

15%

mediana de 56d

67%

20%

mediana de 68d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

1.428 sinais

85%

mediana de 15d

75%

10%

mediana de 36d

68%

15%

mediana de 63d

61%

20%

mediana de 100d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

514 sinais

85%

mediana de 14d

76%

10%

mediana de 36d

67%

15%

mediana de 58d

59%

20%

mediana de 80d

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

683 sinais

85%

mediana de 13d

76%

10%

mediana de 33d

69%

15%

mediana de 56d

60%

20%

mediana de 91d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

218 sinais

84%

mediana de 12d

72%

10%

mediana de 29d

62%

15%

mediana de 49d

54%

20%

mediana de 69d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

112 sinais

83%

mediana de 10d

77%

10%

mediana de 23d

72%

15%

mediana de 33d

66%

20%

mediana de 41d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

229 sinais

83%

mediana de 10d

74%

10%

mediana de 24d

69%

15%

mediana de 39d

65%

20%

mediana de 61d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.