Backtest de sinal

90,1% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

6.175
sinais avaliados: 92,8%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

80% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 77% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

6.175 sinais abertos desde 2013 · Alta capitalização · 20–30% em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

418 sinais

95%

mediana de 13d

88%

10%

mediana de 30d

84%

15%

mediana de 49d

78%

20%

mediana de 73d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

1.726 sinais

95%

mediana de 11d

90%

10%

mediana de 29d

86%

15%

mediana de 56d

81%

20%

mediana de 81d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

1.289 sinais

94%

mediana de 11d

87%

10%

mediana de 34d

80%

15%

mediana de 59d

74%

20%

mediana de 86d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

1.084 sinais

94%

mediana de 9d

88%

10%

mediana de 29d

81%

15%

mediana de 50d

74%

20%

mediana de 75d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

2.716 sinais

93%

mediana de 11d

87%

10%

mediana de 31d

82%

15%

mediana de 56d

76%

20%

mediana de 82d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

2.728 sinais

93%

mediana de 11d

87%

10%

mediana de 29d

81%

15%

mediana de 50d

76%

20%

mediana de 78d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

2.037 sinais

93%

mediana de 12d

86%

10%

mediana de 31d

80%

15%

mediana de 56d

75%

20%

mediana de 79d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

2.291 sinais

93%

mediana de 10d

86%

10%

mediana de 29d

79%

15%

mediana de 51d

73%

20%

mediana de 80d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

815 sinais

92%

mediana de 9d

86%

10%

mediana de 28d

80%

15%

mediana de 49d

74%

20%

mediana de 79d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

305 sinais

92%

mediana de 7d

85%

10%

mediana de 21d

80%

15%

mediana de 38d

76%

20%

mediana de 70d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

813 sinais

86%

mediana de 20d

77%

10%

mediana de 42d

63%

15%

mediana de 84d

50%

20%

mediana de 119d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

99 sinais

86%

mediana de 11d

81%

10%

mediana de 32d

76%

15%

mediana de 63d

72%

20%

mediana de 92d

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

315 sinais

85%

mediana de 16d

77%

10%

mediana de 32d

62%

15%

mediana de 77d

49%

20%

mediana de 106d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.