← Neueste Signale

Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

3.940
bewertete Signale
84,3 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

3.940 Signale in den letzten 24 Monaten eröffnet · Small-Cap · jede Abweichung von dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

1 Signal

100 %
5%
Median 6 T.
100 %
10%
Median 7 T.
0 %
15%
–
0 %
20%
–

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

3 Signale

100 %
5%
Median 13 T.
100 %
10%
Median 15 T.
67 %
15%
Median 32 T.
67 %
20%
Median 62 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

804 Signale

89 %
5%
Median 11 T.
81 %
10%
Median 23 T.
74 %
15%
Median 37 T.
65 %
20%
Median 56 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

1.540 Signale

88 %
5%
Median 11 T.
79 %
10%
Median 24 T.
71 %
15%
Median 38 T.
62 %
20%
Median 56 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

99 Signale

86 %
5%
Median 8 T.
76 %
10%
Median 11 T.
71 %
15%
Median 25 T.
65 %
20%
Median 29 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

2.188 Signale

83 %
5%
Median 10 T.
76 %
10%
Median 23 T.
69 %
15%
Median 41 T.
62 %
20%
Median 55 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

21 Signale

81 %
5%
Median 11 T.
67 %
10%
Median 43 T.
67 %
15%
Median 62 T.
57 %
20%
Median 58 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

30 Signale

77 %
5%
Median 13 T.
57 %
10%
Median 20 T.
47 %
15%
Median 22 T.
37 %
20%
Median 22 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

85 Signale

69 %
5%
Median 7 T.
56 %
10%
Median 15 T.
51 %
15%
Median 48 T.
49 %
20%
Median 102 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

116 Signale

68 %
5%
Median 9 T.
55 %
10%
Median 16 T.
49 %
15%
Median 35 T.
45 %
20%
Median 72 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

34 Signale

65 %
5%
Median 7 T.
50 %
10%
Median 7 T.
35 %
15%
Median 23 T.
26 %
20%
Median 18 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

Die neuesten Signale ansehen

Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.