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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

2.083
bewertete Signale
78,8 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

2.083 Signale in den letzten 12 Monaten eröffnet · Small-Cap · jede Abweichung von dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

2 Signale

100 %
5%
Median 17 T.
100 %
10%
Median 19 T.
100 %
15%
Median 32 T.
100 %
20%
Median 62 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

85 Signale

85 %
5%
Median 7 T.
76 %
10%
Median 9 T.
72 %
15%
Median 23 T.
65 %
20%
Median 26 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

805 Signale

84 %
5%
Median 10 T.
72 %
10%
Median 21 T.
63 %
15%
Median 31 T.
54 %
20%
Median 41 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

412 Signale

83 %
5%
Median 9 T.
73 %
10%
Median 21 T.
65 %
15%
Median 35 T.
56 %
20%
Median 43 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

1.157 Signale

77 %
5%
Median 8 T.
68 %
10%
Median 18 T.
61 %
15%
Median 29 T.
54 %
20%
Median 40 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

17 Signale

71 %
5%
Median 15 T.
59 %
10%
Median 21 T.
59 %
15%
Median 22 T.
47 %
20%
Median 26 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

20 Signale

65 %
5%
Median 11 T.
55 %
10%
Median 19 T.
35 %
15%
Median 34 T.
25 %
20%
Median 34 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

5 Signale

60 %
5%
Median 4 T.
40 %
10%
Median 37 T.
40 %
15%
Median 44 T.
40 %
20%
Median 46 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

42 Signale

45 %
5%
Median 5 T.
26 %
10%
Median 8 T.
17 %
15%
Median 14 T.
14 %
20%
Median 14 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

54 Signale

44 %
5%
Median 6 T.
26 %
10%
Median 9 T.
19 %
15%
Median 16 T.
13 %
20%
Median 14 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.