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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

4.154
bewertete Signale
83,3 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

4.154 Signale in den letzten 24 Monaten eröffnet · Mid-Cap · jede Abweichung von dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

5 Signale

100 %
5%
Median 6 T.
100 %
10%
Median 20 T.
80 %
15%
Median 54 T.
60 %
20%
Median 94 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

38 Signale

89 %
5%
Median 15 T.
82 %
10%
Median 37 T.
74 %
15%
Median 59 T.
66 %
20%
Median 60 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

1.918 Signale

88 %
5%
Median 12 T.
81 %
10%
Median 27 T.
74 %
15%
Median 49 T.
69 %
20%
Median 66 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

197 Signale

88 %
5%
Median 9 T.
78 %
10%
Median 24 T.
68 %
15%
Median 41 T.
59 %
20%
Median 64 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

127 Signale

87 %
5%
Median 14 T.
80 %
10%
Median 24 T.
73 %
15%
Median 34 T.
68 %
20%
Median 40 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

24 Signale

83 %
5%
Median 6 T.
71 %
10%
Median 21 T.
67 %
15%
Median 40 T.
63 %
20%
Median 40 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

166 Signale

83 %
5%
Median 9 T.
75 %
10%
Median 21 T.
69 %
15%
Median 28 T.
65 %
20%
Median 48 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

703 Signale

81 %
5%
Median 13 T.
72 %
10%
Median 28 T.
65 %
15%
Median 55 T.
58 %
20%
Median 75 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

78 Signale

81 %
5%
Median 14 T.
65 %
10%
Median 27 T.
55 %
15%
Median 55 T.
46 %
20%
Median 85 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

264 Signale

80 %
5%
Median 7 T.
71 %
10%
Median 19 T.
64 %
15%
Median 34 T.
58 %
20%
Median 39 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

1.315 Signale

78 %
5%
Median 13 T.
65 %
10%
Median 28 T.
53 %
15%
Median 42 T.
44 %
20%
Median 62 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

607 Signale

78 %
5%
Median 11 T.
66 %
10%
Median 24 T.
54 %
15%
Median 37 T.
45 %
20%
Median 53 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

300 Signale

76 %
5%
Median 10 T.
63 %
10%
Median 23 T.
54 %
15%
Median 36 T.
46 %
20%
Median 47 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.