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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

130
bewertete Signale
75,4 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

130 Signale in den letzten 6 Monaten eröffnet · Mega-Cap · jede Abweichung von dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

3 Signale

100 %
5%
Median 21 T.
100 %
10%
Median 45 T.
100 %
15%
Median 48 T.
33 %
20%
Median 46 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

101 Signale

82 %
5%
Median 13 T.
64 %
10%
Median 22 T.
50 %
15%
Median 33 T.
42 %
20%
Median 39 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

103 Signale

82 %
5%
Median 13 T.
65 %
10%
Median 22 T.
50 %
15%
Median 33 T.
42 %
20%
Median 38 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

16 Signale

81 %
5%
Median 10 T.
69 %
10%
Median 24 T.
56 %
15%
Median 29 T.
44 %
20%
Median 27 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

99 Signale

81 %
5%
Median 12 T.
64 %
10%
Median 22 T.
48 %
15%
Median 32 T.
41 %
20%
Median 38 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

41 Signale

80 %
5%
Median 10 T.
66 %
10%
Median 22 T.
51 %
15%
Median 33 T.
41 %
20%
Median 41 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

25 Signale

80 %
5%
Median 13 T.
68 %
10%
Median 20 T.
56 %
15%
Median 29 T.
52 %
20%
Median 30 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

102 Signale

79 %
5%
Median 12 T.
62 %
10%
Median 22 T.
48 %
15%
Median 35 T.
39 %
20%
Median 40 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

106 Signale

78 %
5%
Median 13 T.
61 %
10%
Median 22 T.
49 %
15%
Median 33 T.
42 %
20%
Median 39 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

89 Signale

78 %
5%
Median 13 T.
63 %
10%
Median 25 T.
51 %
15%
Median 38 T.
40 %
20%
Median 43 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

69 Signale

77 %
5%
Median 14 T.
61 %
10%
Median 25 T.
48 %
15%
Median 35 T.
38 %
20%
Median 41 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

16 Signale

44 %
5%
Median 21 T.
25 %
10%
Median 33 T.
13 %
15%
Median 30 T.
6 %
20%
Median 27 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.