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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

271
bewertete Signale
86,3 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

271 Signale in den letzten 12 Monaten eröffnet · Mega-Cap · jede Abweichung von dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

3 Signale

100 %
5%
Median 21 T.
100 %
10%
Median 45 T.
100 %
15%
Median 48 T.
33 %
20%
Median 46 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

63 Signale

95 %
5%
Median 9 T.
92 %
10%
Median 21 T.
87 %
15%
Median 46 T.
83 %
20%
Median 65 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

223 Signale

91 %
5%
Median 17 T.
81 %
10%
Median 33 T.
70 %
15%
Median 49 T.
63 %
20%
Median 63 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

232 Signale

90 %
5%
Median 16 T.
80 %
10%
Median 30 T.
70 %
15%
Median 50 T.
62 %
20%
Median 63 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

223 Signale

89 %
5%
Median 17 T.
79 %
10%
Median 32 T.
69 %
15%
Median 51 T.
61 %
20%
Median 63 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

171 Signale

89 %
5%
Median 15 T.
80 %
10%
Median 33 T.
71 %
15%
Median 51 T.
63 %
20%
Median 67 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

43 Signale

88 %
5%
Median 17 T.
81 %
10%
Median 26 T.
74 %
15%
Median 34 T.
72 %
20%
Median 55 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

223 Signale

88 %
5%
Median 17 T.
78 %
10%
Median 34 T.
67 %
15%
Median 51 T.
59 %
20%
Median 66 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

230 Signale

88 %
5%
Median 17 T.
78 %
10%
Median 34 T.
68 %
15%
Median 51 T.
60 %
20%
Median 66 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

191 Signale

87 %
5%
Median 19 T.
77 %
10%
Median 38 T.
66 %
15%
Median 51 T.
57 %
20%
Median 65 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

89 Signale

85 %
5%
Median 13 T.
78 %
10%
Median 30 T.
67 %
15%
Median 49 T.
57 %
20%
Median 63 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

18 Signale

50 %
5%
Median 25 T.
33 %
10%
Median 35 T.
22 %
15%
Median 77 T.
17 %
20%
Median 122 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.