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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

2.169
bewertete Signale
69 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

2.169 Signale in den letzten 6 Monaten eröffnet · Alle Größen · 5–15% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

289 Signale

79 %
5%
Median 10 T.
65 %
10%
Median 21 T.
49 %
15%
Median 32 T.
35 %
20%
Median 38 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

606 Signale

79 %
5%
Median 12 T.
63 %
10%
Median 22 T.
48 %
15%
Median 32 T.
32 %
20%
Median 38 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

189 Signale

75 %
5%
Median 17 T.
61 %
10%
Median 32 T.
48 %
15%
Median 44 T.
37 %
20%
Median 58 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

158 Signale

74 %
5%
Median 9 T.
58 %
10%
Median 19 T.
45 %
15%
Median 28 T.
35 %
20%
Median 38 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

99 Signale

72 %
5%
Median 14 T.
56 %
10%
Median 22 T.
39 %
15%
Median 27 T.
33 %
20%
Median 28 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

399 Signale

68 %
5%
Median 11 T.
51 %
10%
Median 23 T.
41 %
15%
Median 38 T.
34 %
20%
Median 49 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

322 Signale

68 %
5%
Median 17 T.
50 %
10%
Median 39 T.
40 %
15%
Median 48 T.
30 %
20%
Median 61 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

460 Signale

68 %
5%
Median 16 T.
52 %
10%
Median 29 T.
39 %
15%
Median 43 T.
29 %
20%
Median 57 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

357 Signale

68 %
5%
Median 17 T.
51 %
10%
Median 36 T.
38 %
15%
Median 45 T.
27 %
20%
Median 61 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

711 Signale

68 %
5%
Median 9 T.
52 %
10%
Median 17 T.
41 %
15%
Median 29 T.
33 %
20%
Median 38 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

640 Signale

67 %
5%
Median 15 T.
51 %
10%
Median 28 T.
39 %
15%
Median 39 T.
29 %
20%
Median 45 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

644 Signale

66 %
5%
Median 15 T.
50 %
10%
Median 29 T.
38 %
15%
Median 41 T.
28 %
20%
Median 50 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

31 Signale

39 %
5%
Median 15 T.
16 %
10%
Median 45 T.
10 %
15%
Median 48 T.
0 %
20%
–

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.