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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

7.098
bewertete Signale
88,1 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 4 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 77 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

Seit 2013 wurden 7.098 Signale eröffnet. · Small-Cap · 5–15% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

1.358 Signale

93 %
5%
Median 14 T.
87 %
10%
Median 32 T.
81 %
15%
Median 57 T.
75 %
20%
Median 85 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

2.972 Signale

92 %
5%
Median 15 T.
86 %
10%
Median 37 T.
80 %
15%
Median 66 T.
74 %
20%
Median 97 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

112 Signale

88 %
5%
Median 9 T.
72 %
10%
Median 22 T.
64 %
15%
Median 39 T.
59 %
20%
Median 56 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

3.409 Signale

86 %
5%
Median 16 T.
76 %
10%
Median 37 T.
68 %
15%
Median 62 T.
61 %
20%
Median 80 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

561 Signale

81 %
5%
Median 14 T.
70 %
10%
Median 29 T.
59 %
15%
Median 53 T.
51 %
20%
Median 77 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

235 Signale

81 %
5%
Median 13 T.
64 %
10%
Median 26 T.
56 %
15%
Median 58 T.
46 %
20%
Median 77 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

62 Signale

81 %
5%
Median 14 T.
71 %
10%
Median 26 T.
66 %
15%
Median 39 T.
60 %
20%
Median 69 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

39 Signale

79 %
5%
Median 10 T.
77 %
10%
Median 22 T.
64 %
15%
Median 47 T.
59 %
20%
Median 59 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

159 Signale

77 %
5%
Median 13 T.
61 %
10%
Median 33 T.
52 %
15%
Median 56 T.
48 %
20%
Median 75 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

238 Signale

76 %
5%
Median 10 T.
65 %
10%
Median 21 T.
54 %
15%
Median 39 T.
48 %
20%
Median 62 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

46 Signale

76 %
5%
Median 18 T.
63 %
10%
Median 68 T.
46 %
15%
Median 91 T.
33 %
20%
Median 146 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

88 Signale

69 %
5%
Median 10 T.
50 %
10%
Median 27 T.
35 %
15%
Median 68 T.
30 %
20%
Median 82 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

8 Signale

63 %
5%
Median 4 T.
50 %
10%
Median 43 T.
0 %
15%
–
0 %
20%
–

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.