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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

9.074
bewertete Signale
88,1 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 4 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 77 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

Seit 2013 wurden 9.074 Signale eröffnet. · Mid-Cap · 5–15% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

135 Signale

92 %
5%
Median 15 T.
83 %
10%
Median 48 T.
76 %
15%
Median 83 T.
67 %
20%
Median 89 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

4.166 Signale

91 %
5%
Median 19 T.
84 %
10%
Median 49 T.
77 %
15%
Median 79 T.
71 %
20%
Median 103 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

123 Signale

90 %
5%
Median 20 T.
80 %
10%
Median 50 T.
68 %
15%
Median 83 T.
54 %
20%
Median 121 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

354 Signale

90 %
5%
Median 13 T.
82 %
10%
Median 36 T.
76 %
15%
Median 74 T.
69 %
20%
Median 104 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

309 Signale

89 %
5%
Median 14 T.
80 %
10%
Median 42 T.
72 %
15%
Median 69 T.
60 %
20%
Median 88 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

26 Signale

88 %
5%
Median 14 T.
81 %
10%
Median 77 T.
73 %
15%
Median 119 T.
62 %
20%
Median 136 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

180 Signale

88 %
5%
Median 14 T.
77 %
10%
Median 35 T.
69 %
15%
Median 51 T.
61 %
20%
Median 70 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

1.184 Signale

87 %
5%
Median 15 T.
79 %
10%
Median 36 T.
70 %
15%
Median 66 T.
63 %
20%
Median 97 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

2.764 Signale

87 %
5%
Median 19 T.
79 %
10%
Median 45 T.
70 %
15%
Median 79 T.
62 %
20%
Median 112 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

1.686 Signale

86 %
5%
Median 19 T.
76 %
10%
Median 46 T.
67 %
15%
Median 82 T.
58 %
20%
Median 114 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

415 Signale

84 %
5%
Median 19 T.
71 %
10%
Median 41 T.
62 %
15%
Median 65 T.
51 %
20%
Median 81 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

826 Signale

84 %
5%
Median 18 T.
73 %
10%
Median 46 T.
65 %
15%
Median 82 T.
54 %
20%
Median 96 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

363 Signale

83 %
5%
Median 21 T.
69 %
10%
Median 49 T.
60 %
15%
Median 81 T.
48 %
20%
Median 115 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.