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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

2.188
bewertete Signale
94,8 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

Seit 2013 wurden 2.188 Signale eröffnet. · Mega-Cap · 5–15% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

6 Signale

100 %
5%
Median 13 T.
100 %
10%
Median 31 T.
100 %
15%
Median 49 T.
67 %
20%
Median 219 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

334 Signale

98 %
5%
Median 20 T.
94 %
10%
Median 51 T.
90 %
15%
Median 70 T.
86 %
20%
Median 111 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

747 Signale

96 %
5%
Median 19 T.
94 %
10%
Median 56 T.
90 %
15%
Median 99 T.
86 %
20%
Median 147 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

1.126 Signale

96 %
5%
Median 21 T.
92 %
10%
Median 60 T.
87 %
15%
Median 102 T.
81 %
20%
Median 148 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

1.766 Signale

96 %
5%
Median 24 T.
92 %
10%
Median 62 T.
87 %
15%
Median 104 T.
81 %
20%
Median 154 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

1.565 Signale

96 %
5%
Median 25 T.
91 %
10%
Median 62 T.
87 %
15%
Median 105 T.
81 %
20%
Median 158 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

1.634 Signale

96 %
5%
Median 27 T.
91 %
10%
Median 67 T.
86 %
15%
Median 114 T.
80 %
20%
Median 165 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

1.768 Signale

96 %
5%
Median 26 T.
91 %
10%
Median 64 T.
86 %
15%
Median 107 T.
80 %
20%
Median 160 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

482 Signale

95 %
5%
Median 19 T.
93 %
10%
Median 56 T.
89 %
15%
Median 84 T.
86 %
20%
Median 132 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

1.738 Signale

95 %
5%
Median 26 T.
91 %
10%
Median 64 T.
85 %
15%
Median 109 T.
79 %
20%
Median 160 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

1.443 Signale

95 %
5%
Median 27 T.
90 %
10%
Median 68 T.
84 %
15%
Median 116 T.
78 %
20%
Median 172 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

43 Signale

93 %
5%
Median 20 T.
77 %
10%
Median 57 T.
74 %
15%
Median 92 T.
67 %
20%
Median 153 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

143 Signale

82 %
5%
Median 28 T.
63 %
10%
Median 60 T.
52 %
15%
Median 95 T.
37 %
20%
Median 154 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.