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Signal-Backtest

Bei 90,1 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

5.437
bewertete Signale
89,6 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

80 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 77 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

Seit 2013 wurden 5.437 Signale eröffnet. · Mid-Cap · 20–30% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

77 Signale

96 %
5%
Median 15 T.
87 %
10%
Median 37 T.
81 %
15%
Median 54 T.
75 %
20%
Median 79 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

57 Signale

95 %
5%
Median 13 T.
91 %
10%
Median 39 T.
86 %
15%
Median 79 T.
79 %
20%
Median 85 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

2.819 Signale

93 %
5%
Median 13 T.
88 %
10%
Median 29 T.
83 %
15%
Median 53 T.
78 %
20%
Median 74 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

272 Signale

88 %
5%
Median 11 T.
80 %
10%
Median 25 T.
73 %
15%
Median 52 T.
65 %
20%
Median 76 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

1.010 Signale

88 %
5%
Median 13 T.
80 %
10%
Median 28 T.
73 %
15%
Median 50 T.
65 %
20%
Median 75 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

8 Signale

88 %
5%
Median 7 T.
63 %
10%
Median 84 T.
63 %
15%
Median 84 T.
63 %
20%
Median 84 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

165 Signale

86 %
5%
Median 11 T.
79 %
10%
Median 28 T.
72 %
15%
Median 56 T.
67 %
20%
Median 68 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

502 Signale

86 %
5%
Median 14 T.
78 %
10%
Median 36 T.
69 %
15%
Median 58 T.
60 %
20%
Median 80 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

1.411 Signale

85 %
5%
Median 15 T.
76 %
10%
Median 35 T.
68 %
15%
Median 62 T.
61 %
20%
Median 99 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

677 Signale

85 %
5%
Median 13 T.
77 %
10%
Median 33 T.
69 %
15%
Median 55 T.
61 %
20%
Median 88 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

217 Signale

85 %
5%
Median 12 T.
73 %
10%
Median 28 T.
64 %
15%
Median 48 T.
55 %
20%
Median 68 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

107 Signale

84 %
5%
Median 10 T.
79 %
10%
Median 24 T.
75 %
15%
Median 33 T.
68 %
20%
Median 40 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

222 Signale

83 %
5%
Median 10 T.
74 %
10%
Median 25 T.
70 %
15%
Median 40 T.
65 %
20%
Median 64 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.