Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

179
sinais avaliados: 30,7%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

179 sinais abertos no último mês · Baixa capitalização · qualquer diferença em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

9 sinais

33%

mediana de 3d

10%

–

15%

–

20%

–

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

137 sinais

32%

mediana de 4d

15%

10%

mediana de 12d

15%

mediana de 12d

20%

mediana de 12d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

16 sinais

31%

mediana de 2d

10%

mediana de 1d

15%

–

20%

–

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

16 sinais

31%

mediana de 1d

10%

mediana de 1d

15%

–

20%

–

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

19 sinais

26%

mediana de 1d

10%

mediana de 1d

15%

–

20%

–

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

10 sinais

10%

mediana de 8d

10%

–

15%

–

20%

–

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

6 sinais

–

10%

–

15%

–

20%

–

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

3 sinais

–

10%

–

15%

–

20%

–

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.