Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

736
sinais avaliados: 54,2%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

736 sinais abertos nos últimos 3 meses · Mid cap · qualquer diferença em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

2 sinais

100%

mediana de 5d

100%

10%

mediana de 8d

50%

15%

mediana de 15d

20%

–

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

138 sinais

73%

mediana de 11d

56%

10%

mediana de 22d

37%

15%

mediana de 28d

25%

20%

mediana de 32d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

244 sinais

70%

mediana de 12d

53%

10%

mediana de 24d

34%

15%

mediana de 33d

22%

20%

mediana de 36d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

12 sinais

67%

mediana de 5d

42%

10%

mediana de 11d

25%

15%

mediana de 17d

17%

20%

mediana de 29d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

39 sinais

64%

mediana de 21d

54%

10%

mediana de 25d

46%

15%

mediana de 31d

38%

20%

mediana de 30d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

39 sinais

62%

mediana de 9d

33%

10%

mediana de 11d

28%

15%

mediana de 16d

15%

20%

mediana de 17d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

101 sinais

49%

mediana de 6d

28%

10%

mediana de 11d

19%

15%

mediana de 15d

17%

20%

mediana de 14d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

263 sinais

48%

mediana de 5d

27%

10%

mediana de 11d

15%

mediana de 12d

12%

20%

mediana de 16d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

76 sinais

47%

mediana de 3d

28%

10%

mediana de 6d

20%

15%

mediana de 9d

18%

20%

mediana de 12d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

31 sinais

39%

mediana de 6d

10%

mediana de 7d

15%

–

20%

–

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

136 sinais

35%

mediana de 5d

15%

10%

mediana de 11d

15%

mediana de 16d

20%

mediana de 21d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

6 sinais

33%

mediana de 4d

10%

–

15%

–

20%

–

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.