Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

204
sinais avaliados: 27,5%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 4% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 77% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

204 sinais abertos no último mês · Mid cap · qualquer diferença em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

1 sinal

100%

mediana de 5d

100%

10%

mediana de 5d

15%

–

20%

–

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

5 sinais

40%

mediana de 4d

10%

–

15%

–

20%

–

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

21 sinais

38%

mediana de 5d

19%

10%

mediana de 5d

10%

15%

mediana de 9d

10%

20%

mediana de 20d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

29 sinais

38%

mediana de 5d

17%

10%

mediana de 6d

15%

mediana de 9d

20%

mediana de 20d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

6 sinais

33%

mediana de 3d

17%

10%

mediana de 5d

15%

–

20%

–

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

89 sinais

31%

mediana de 9d

12%

10%

mediana de 16d

15%

mediana de 15d

20%

mediana de 22d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

16 sinais

25%

mediana de 5d

10%

–

15%

–

20%

–

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

12 sinais

25%

mediana de 6d

17%

10%

mediana de 8d

15%

–

20%

–

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

38 sinais

24%

mediana de 7d

11%

10%

mediana de 11d

15%

mediana de 11d

20%

mediana de 11d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

59 sinais

17%

mediana de 5d

10%

mediana de 4d

15%

–

20%

–

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

28 sinais

14%

mediana de 4d

10%

–

15%

–

20%

–

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

10 sinais

10%

mediana de 3d

10%

–

15%

–

20%

–

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.