Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

271
sinais avaliados: 86,3%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

271 sinais abertos nos últimos 12 meses · Megacap · qualquer diferença em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

3 sinais

100%

mediana de 21d

100%

10%

mediana de 45d

100%

15%

mediana de 48d

33%

20%

mediana de 46d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

63 sinais

95%

mediana de 9d

92%

10%

mediana de 21d

87%

15%

mediana de 46d

83%

20%

mediana de 65d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

223 sinais

91%

mediana de 17d

81%

10%

mediana de 33d

70%

15%

mediana de 49d

63%

20%

mediana de 63d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

232 sinais

90%

mediana de 16d

80%

10%

mediana de 30d

70%

15%

mediana de 50d

62%

20%

mediana de 63d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

223 sinais

89%

mediana de 17d

79%

10%

mediana de 32d

69%

15%

mediana de 51d

61%

20%

mediana de 63d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

171 sinais

89%

mediana de 15d

80%

10%

mediana de 33d

71%

15%

mediana de 51d

63%

20%

mediana de 67d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

43 sinais

88%

mediana de 17d

81%

10%

mediana de 26d

74%

15%

mediana de 34d

72%

20%

mediana de 55d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

223 sinais

88%

mediana de 17d

78%

10%

mediana de 34d

67%

15%

mediana de 51d

59%

20%

mediana de 66d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

230 sinais

88%

mediana de 17d

78%

10%

mediana de 34d

68%

15%

mediana de 51d

60%

20%

mediana de 66d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

191 sinais

87%

mediana de 19d

77%

10%

mediana de 38d

66%

15%

mediana de 51d

57%

20%

mediana de 65d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

89 sinais

85%

mediana de 13d

78%

10%

mediana de 30d

67%

15%

mediana de 49d

57%

20%

mediana de 63d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

18 sinais

50%

mediana de 25d

33%

10%

mediana de 35d

22%

15%

mediana de 77d

17%

20%

mediana de 122d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.