Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

786
sinais avaliados: 53,2%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

786 sinais abertos nos últimos 3 meses · Alta capitalização · qualquer diferença em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

167 sinais

68%

mediana de 14d

53%

10%

mediana de 22d

35%

15%

mediana de 33d

22%

20%

mediana de 38d

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

49 sinais

65%

mediana de 10d

47%

10%

mediana de 22d

31%

15%

mediana de 28d

20%

mediana de 37d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

53 sinais

62%

mediana de 7d

49%

10%

mediana de 16d

26%

15%

mediana de 17d

21%

20%

mediana de 18d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

165 sinais

59%

mediana de 13d

35%

10%

mediana de 19d

24%

15%

mediana de 22d

13%

20%

mediana de 31d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

25 sinais

56%

mediana de 14d

32%

10%

mediana de 27d

20%

15%

mediana de 31d

20%

mediana de 35d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

378 sinais

51%

mediana de 12d

30%

10%

mediana de 19d

19%

15%

mediana de 22d

11%

20%

mediana de 22d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

214 sinais

49%

mediana de 12d

28%

10%

mediana de 14d

21%

15%

mediana de 15d

14%

20%

mediana de 14d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

84 sinais

49%

mediana de 14d

33%

10%

mediana de 16d

21%

15%

mediana de 19d

14%

20%

mediana de 20d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

312 sinais

47%

mediana de 12d

25%

10%

mediana de 14d

17%

15%

mediana de 18d

10%

20%

mediana de 18d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

249 sinais

45%

mediana de 13d

22%

10%

mediana de 17d

14%

15%

mediana de 17d

20%

mediana de 15d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

144 sinais

44%

mediana de 16d

19%

10%

mediana de 17d

13%

15%

mediana de 21d

20%

mediana de 21d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

156 sinais

41%

mediana de 16d

17%

10%

mediana de 21d

15%

mediana de 30d

20%

mediana de 28d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

25 sinais

40%

mediana de 4d

20%

10%

mediana de 3d

15%

mediana de 3d

20%

mediana de 3d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.