Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

5.427
sinais avaliados: 84,9%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

5.427 sinais abertos nos últimos 24 meses · Alta capitalização · qualquer diferença em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

394 sinais

91%

mediana de 9d

85%

10%

mediana de 30d

76%

15%

mediana de 50d

71%

20%

mediana de 69d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

511 sinais

87%

mediana de 13d

76%

10%

mediana de 29d

67%

15%

mediana de 45d

58%

20%

mediana de 61d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

1.726 sinais

87%

mediana de 16d

77%

10%

mediana de 39d

70%

15%

mediana de 63d

63%

20%

mediana de 87d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

916 sinais

87%

mediana de 16d

77%

10%

mediana de 39d

67%

15%

mediana de 63d

58%

20%

mediana de 86d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

1.252 sinais

87%

mediana de 15d

78%

10%

mediana de 31d

71%

15%

mediana de 50d

64%

20%

mediana de 71d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

1.238 sinais

85%

mediana de 19d

73%

10%

mediana de 45d

64%

15%

mediana de 69d

54%

20%

mediana de 90d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

2.837 sinais

85%

mediana de 17d

75%

10%

mediana de 40d

66%

15%

mediana de 66d

57%

20%

mediana de 89d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

2.711 sinais

85%

mediana de 18d

75%

10%

mediana de 39d

65%

15%

mediana de 63d

57%

20%

mediana de 85d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

1.536 sinais

85%

mediana de 21d

73%

10%

mediana de 50d

63%

15%

mediana de 82d

53%

20%

mediana de 120d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

2.291 sinais

84%

mediana de 18d

73%

10%

mediana de 42d

63%

15%

mediana de 68d

54%

20%

mediana de 93d

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

230 sinais

82%

mediana de 14d

70%

10%

mediana de 26d

56%

15%

mediana de 43d

43%

20%

mediana de 58d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

701 sinais

80%

mediana de 15d

67%

10%

mediana de 30d

51%

15%

mediana de 45d

38%

20%

mediana de 68d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

62 sinais

74%

mediana de 14d

61%

10%

mediana de 25d

52%

15%

mediana de 32d

47%

20%

mediana de 55d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.