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Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

222
sinais avaliados
33,3%
atingiram +5%
13
padrões de sinais

O que os dados mostram

01

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

02

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

03

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo
Abertura
1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período
Tamanho
Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap
Preço pago pelos fundos
Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

222 sinais abertos no último mês · Alta capitalização · qualquer diferença em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

52 sinais

48%
5%
mediana de 13d
19%
10%
mediana de 16d
10%
15%
mediana de 17d
2%
20%
mediana de 16d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

63 sinais

44%
5%
mediana de 16d
10%
10%
mediana de 16d
3%
15%
mediana de 15d
2%
20%
mediana de 21d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

50 sinais

38%
5%
mediana de 13d
8%
10%
mediana de 12d
4%
15%
mediana de 11d
2%
20%
mediana de 7d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

95 sinais

37%
5%
mediana de 13d
14%
10%
mediana de 17d
6%
15%
mediana de 15d
3%
20%
mediana de 14d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

104 sinais

35%
5%
mediana de 15d
7%
10%
mediana de 17d
3%
15%
mediana de 14d
2%
20%
mediana de 18d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

9 sinais

33%
5%
mediana de 13d
22%
10%
mediana de 21d
11%
15%
mediana de 21d
0%
20%
–

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

124 sinais

32%
5%
mediana de 9d
10%
10%
mediana de 14d
3%
15%
mediana de 15d
2%
20%
mediana de 18d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

87 sinais

32%
5%
mediana de 14d
7%
10%
mediana de 10d
5%
15%
mediana de 11d
2%
20%
mediana de 7d

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

9 sinais

22%
5%
mediana de 3d
11%
10%
mediana de 17d
11%
15%
mediana de 25d
0%
20%
–

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

6 sinais

17%
5%
mediana de 15d
0%
10%
–
0%
15%
–
0%
20%
–

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

24 sinais

13%
5%
mediana de 2d
8%
10%
mediana de 12d
4%
15%
mediana de 25d
0%
20%
–

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

33 sinais

12%
5%
mediana de 8d
6%
10%
mediana de 13d
0%
15%
–
0%
20%
–

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

14 sinais

7%
5%
mediana de 19d
0%
10%
–
0%
15%
–
0%
20%
–

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.