Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

2.169
sinais avaliados: 69%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

2.169 sinais abertos nos últimos 6 meses · Todos os tamanhos · 5–15% em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

289 sinais

79%

mediana de 10d

65%

10%

mediana de 21d

49%

15%

mediana de 32d

35%

20%

mediana de 38d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

606 sinais

79%

mediana de 12d

63%

10%

mediana de 22d

48%

15%

mediana de 32d

32%

20%

mediana de 38d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

189 sinais

75%

mediana de 17d

61%

10%

mediana de 32d

48%

15%

mediana de 44d

37%

20%

mediana de 58d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

158 sinais

74%

mediana de 9d

58%

10%

mediana de 19d

45%

15%

mediana de 28d

35%

20%

mediana de 38d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

99 sinais

72%

mediana de 14d

56%

10%

mediana de 22d

39%

15%

mediana de 27d

33%

20%

mediana de 28d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

399 sinais

68%

mediana de 11d

51%

10%

mediana de 23d

41%

15%

mediana de 38d

34%

20%

mediana de 49d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

322 sinais

68%

mediana de 17d

50%

10%

mediana de 39d

40%

15%

mediana de 48d

30%

20%

mediana de 61d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

460 sinais

68%

mediana de 16d

52%

10%

mediana de 29d

39%

15%

mediana de 43d

29%

20%

mediana de 57d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

357 sinais

68%

mediana de 17d

51%

10%

mediana de 36d

38%

15%

mediana de 45d

27%

20%

mediana de 61d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

711 sinais

68%

mediana de 9d

52%

10%

mediana de 17d

41%

15%

mediana de 29d

33%

20%

mediana de 38d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

640 sinais

67%

mediana de 15d

51%

10%

mediana de 28d

39%

15%

mediana de 39d

29%

20%

mediana de 45d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

644 sinais

66%

mediana de 15d

50%

10%

mediana de 29d

38%

15%

mediana de 41d

28%

20%

mediana de 50d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

31 sinais

39%

mediana de 15d

16%

10%

mediana de 45d

10%

15%

mediana de 48d

20%

–

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.