Backtest de sinal

90% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

3.963
sinais avaliados: 77,5%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

81% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 78% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

3.963 sinais abertos nos últimos 12 meses · Todos os tamanhos · 5–15% em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

403 sinais

81%

mediana de 19d

68%

10%

mediana de 42d

56%

15%

mediana de 54d

45%

20%

mediana de 61d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

333 sinais

81%

mediana de 10d

68%

10%

mediana de 23d

56%

15%

mediana de 34d

48%

20%

mediana de 52d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

1.003 sinais

80%

mediana de 13d

67%

10%

mediana de 26d

55%

15%

mediana de 36d

41%

20%

mediana de 45d

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

425 sinais

80%

mediana de 12d

68%

10%

mediana de 22d

56%

15%

mediana de 34d

44%

20%

mediana de 42d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

157 sinais

80%

mediana de 19d

66%

10%

mediana de 26d

54%

15%

mediana de 34d

48%

20%

mediana de 42d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

1.354 sinais

78%

mediana de 12d

67%

10%

mediana de 25d

56%

15%

mediana de 40d

48%

20%

mediana de 52d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

759 sinais

78%

mediana de 16d

64%

10%

mediana de 37d

53%

15%

mediana de 52d

45%

20%

mediana de 60d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

618 sinais

78%

mediana de 21d

62%

10%

mediana de 47d

50%

15%

mediana de 61d

39%

20%

mediana de 73d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

706 sinais

78%

mediana de 21d

64%

10%

mediana de 49d

50%

15%

mediana de 62d

39%

20%

mediana de 78d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

956 sinais

77%

mediana de 18d

62%

10%

mediana de 40d

48%

15%

mediana de 57d

37%

20%

mediana de 71d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

1.236 sinais

77%

mediana de 17d

64%

10%

mediana de 36d

51%

15%

mediana de 50d

41%

20%

mediana de 61d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

1.262 sinais

76%

mediana de 19d

62%

10%

mediana de 39d

50%

15%

mediana de 56d

40%

20%

mediana de 71d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

54 sinais

57%

mediana de 15d

41%

10%

mediana de 24d

31%

15%

mediana de 32d

24%

20%

mediana de 35d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.