Backtest de sinal

90,1% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

7.029
sinais avaliados: 88,1%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

80% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 77% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

7.029 sinais abertos desde 2013 · Baixa capitalização · 5–15% em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

1.344 sinais

93%

mediana de 13d

87%

10%

mediana de 32d

82%

15%

mediana de 57d

75%

20%

mediana de 84d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

2.936 sinais

92%

mediana de 15d

86%

10%

mediana de 38d

80%

15%

mediana de 66d

74%

20%

mediana de 97d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

108 sinais

89%

mediana de 9d

72%

10%

mediana de 21d

63%

15%

mediana de 38d

57%

20%

mediana de 56d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

3.386 sinais

86%

mediana de 16d

76%

10%

mediana de 37d

68%

15%

mediana de 62d

61%

20%

mediana de 80d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

548 sinais

82%

mediana de 14d

70%

10%

mediana de 29d

59%

15%

mediana de 53d

51%

20%

mediana de 77d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

230 sinais

81%

mediana de 13d

65%

10%

mediana de 27d

57%

15%

mediana de 59d

48%

20%

mediana de 82d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

39 sinais

79%

mediana de 10d

77%

10%

mediana de 22d

64%

15%

mediana de 47d

59%

20%

mediana de 59d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

235 sinais

78%

mediana de 10d

66%

10%

mediana de 21d

54%

15%

mediana de 39d

49%

20%

mediana de 60d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

67 sinais

78%

mediana de 13d

67%

10%

mediana de 24d

61%

15%

mediana de 39d

55%

20%

mediana de 69d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

159 sinais

77%

mediana de 13d

61%

10%

mediana de 33d

52%

15%

mediana de 56d

48%

20%

mediana de 75d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

46 sinais

76%

mediana de 18d

63%

10%

mediana de 68d

46%

15%

mediana de 91d

33%

20%

mediana de 146d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

88 sinais

69%

mediana de 10d

50%

10%

mediana de 27d

35%

15%

mediana de 68d

30%

20%

mediana de 82d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

8 sinais

63%

mediana de 4d

50%

10%

mediana de 43d

15%

–

20%

–

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.