Backtest de sinal

90,1% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

9.169
sinais avaliados: 88,3%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

80% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 77% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

9.169 sinais abertos desde 2013 · Mid cap · 5–15% em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

4.241 sinais

91%

mediana de 19d

84%

10%

mediana de 49d

77%

15%

mediana de 78d

71%

20%

mediana de 103d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

300 sinais

90%

mediana de 14d

82%

10%

mediana de 42d

73%

15%

mediana de 68d

61%

20%

mediana de 84d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

134 sinais

90%

mediana de 15d

81%

10%

mediana de 49d

74%

15%

mediana de 84d

66%

20%

mediana de 90d

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

363 sinais

90%

mediana de 13d

82%

10%

mediana de 35d

75%

15%

mediana de 73d

68%

20%

mediana de 103d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

125 sinais

89%

mediana de 20d

78%

10%

mediana de 50d

67%

15%

mediana de 83d

54%

20%

mediana de 121d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

26 sinais

88%

mediana de 14d

81%

10%

mediana de 77d

73%

15%

mediana de 119d

62%

20%

mediana de 136d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

185 sinais

88%

mediana de 14d

78%

10%

mediana de 31d

70%

15%

mediana de 50d

63%

20%

mediana de 69d

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

1.170 sinais

87%

mediana de 15d

79%

10%

mediana de 35d

70%

15%

mediana de 66d

63%

20%

mediana de 97d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

2.785 sinais

86%

mediana de 19d

78%

10%

mediana de 45d

70%

15%

mediana de 79d

62%

20%

mediana de 112d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

1.682 sinais

86%

mediana de 19d

76%

10%

mediana de 46d

67%

15%

mediana de 82d

58%

20%

mediana de 114d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

414 sinais

84%

mediana de 19d

71%

10%

mediana de 42d

62%

15%

mediana de 65d

51%

20%

mediana de 81d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

816 sinais

83%

mediana de 18d

72%

10%

mediana de 46d

64%

15%

mediana de 83d

53%

20%

mediana de 98d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

361 sinais

83%

mediana de 21d

69%

10%

mediana de 49d

60%

15%

mediana de 83d

48%

20%

mediana de 117d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.