Backtest de sinal

90,1% dos sinais se moveram 5% na direção indicada deles

Cada sinal é avaliado com base no que aconteceu depois: se o preço se moveu 5%, 10%, 15% ou 20% na direção indicada pelo sinal em até dois anos após a abertura, quanto tempo isso levou e qual teria sido o retorno se a posição fosse simplesmente mantida.

16.791
sinais avaliados: 90,4%
atingiram +5%: 13
padrões de sinais

O que os dados mostram

Porte da empresa

80% dos sinais de megacaps atingiram +20%, contra 70% no geral. Apenas 5% dos sinais são de megacaps.

Distância abaixo do que os fundos pagaram

Sinais de alta que abriram 35–50% abaixo do que os fundos pagaram atingiram +20% em 77% das vezes, contra 67% para aqueles que abriram 5–15% abaixo.

Alcançar um patamar vs. mantê-lo

90% dos sinais chegaram a +5% em algum momento, mas o retorno mediano dos sinais de alta foi de +9,1% dois anos após a abertura, e o dos sinais de baixa, de +0,8%.

Curto prazo Longo prazo

Abertura

1 meses 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Todo o período

Tamanho

Todos Megacap Alta capitalização Mid cap Baixa capitalização Microcap

Preço pago pelos fundos

Qualquer 5–15% 20–30% 35–50%

16.791 sinais abertos desde 2013 · Alta capitalização · 5–15% em relação ao que os fundos pagaram

Limite atingido Não superou, mas foi lucrativo. Em aberto Prejuízo

Top 10% em entradas líquidas, poucas saídas

Altista

168 sinais

96%

mediana de 14d

90%

10%

mediana de 48d

82%

15%

mediana de 90d

74%

20%

mediana de 103d

Mais fundos dobrando participação em comparação com pares de valor de mercado

Altista

4.062 sinais

92%

mediana de 23d

85%

10%

mediana de 57d

79%

15%

mediana de 90d

73%

20%

mediana de 134d

Fundos de melhor desempenho dobraram a participação

Altista

1.142 sinais

92%

mediana de 20d

85%

10%

mediana de 52d

77%

15%

mediana de 80d

69%

20%

mediana de 108d

Crescimento entre os 10 maiores detentores: 10% melhores do setor

Altista

862 sinais

91%

mediana de 18d

85%

10%

mediana de 56d

76%

15%

mediana de 93d

68%

20%

mediana de 118d

Entrada líquida: 10% melhores do setor

Altista

7.699 sinais

91%

mediana de 25d

83%

10%

mediana de 62d

75%

15%

mediana de 100d

67%

20%

mediana de 147d

Novas posições: 10% melhores do setor

Altista

8.380 sinais

91%

mediana de 26d

82%

10%

mediana de 64d

74%

15%

mediana de 105d

66%

20%

mediana de 154d

10 maiores investidores: 3× a média do setor

Altista

4.030 sinais

90%

mediana de 27d

82%

10%

mediana de 64d

73%

15%

mediana de 105d

65%

20%

mediana de 162d

Posições aumentadas: 3× a média do setor

Altista

4.612 sinais

90%

mediana de 29d

82%

10%

mediana de 69d

73%

15%

mediana de 116d

64%

20%

mediana de 171d

Valor da opção de compra: 3× a média do setor

Altista

5.530 sinais

90%

mediana de 27d

82%

10%

mediana de 65d

75%

15%

mediana de 107d

67%

20%

mediana de 158d

Entrada bruta: 3× a média do setor

Altista

6.820 sinais

90%

mediana de 26d

82%

10%

mediana de 64d

73%

15%

mediana de 103d

65%

20%

mediana de 154d

Novas posições: 3× a média do setor

Altista

2.282 sinais

90%

mediana de 25d

81%

10%

mediana de 62d

72%

15%

mediana de 102d

63%

20%

mediana de 148d

Queda no valor das posições: 5% com pior desempenho

Baixista

638 sinais

87%

mediana de 21d

74%

10%

mediana de 50d

63%

15%

mediana de 102d

54%

20%

mediana de 133d

Queda no valor das posições: 10% piores

Baixista

1.857 sinais

85%

mediana de 25d

73%

10%

mediana de 57d

62%

15%

mediana de 104d

53%

20%

mediana de 141d

Esse é o histórico por trás de cada sinal.

Veja os sinais mais recentes

Um limite é considerado atingido quando o preço se move nessa proporção na direção do sinal em até dois anos após sua abertura. Sinais abertos há menos de dois anos que ainda não atingiram nenhum limite são considerados em aberto. Lucro ou prejuízo corresponde ao retorno dois anos após a abertura, para sinais que não atingiram nenhum limite. Os retornos caso a posição fosse mantida usam o preço de abertura de cada sinal. Resultados passados não garantem retornos futuros.